Сравнение AAANX с TTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).
AAANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AAANX и TTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAANX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | -2.30% | 16.58% | 12.43% | 17.25% | -16.99% | 21.42% | 14.69% | 20.60% | -8.91% | 19.64% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, AAANX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.
AAANX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 9.27%
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAANX и TTIFX
AAANX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.
Доходность на риск
AAANX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
AAANX
TTIFX
Сравнение AAANX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAANX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.85 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.91 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 7.93 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAANX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AAANX и TTIFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAANX и TTIFX
Дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности TTIFX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | 4.55% | 4.45% | 18.43% | 0.78% | 1.08% | 15.02% | 6.59% | 0.67% | 7.46% | 12.35% | 0.89% | 1.36% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAANX и TTIFX
Максимальная просадка AAANX за все время составила -34.18%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAANX и TTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAANX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -13.21% | -20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -2.66% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -9.04% | -15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -1.73% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -2.15% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.64% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAANX и TTIFX
Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что AAANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAANX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 1.12% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 1.84% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 4.40% | +13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 5.91% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 5.93% | +11.59% |