PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAMX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAMX с TWCUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAAMX (American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio) and TWCUX (American Century Ultra Fund) are both mutual funds - AAAMX is a Target Retirement Date fund managed by American Century, while TWCUX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 5 years, AAAMX returned 4.45%/yr vs 13.04%/yr for TWCUX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAAMX charges 0.57%/yr vs 0.93%/yr for TWCUX.

Доходность

Сравнение доходности AAAMX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAMX показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у TWCUX с доходностью 9.68%.

AAAMX

1 день
0.09%
1 месяц
1.86%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.79%
1 год
12.74%
3 года*
9.81%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—

TWCUX

1 день
-0.39%
1 месяц
6.24%
С начала года
9.68%
6 месяцев
8.02%
1 год
25.64%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.04%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAMX и TWCUX

2026 (YTD)20252024202320222021
AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio		4.48%11.63%6.87%10.81%-13.19%6.88%
TWCUX
American Century Ultra Fund		9.68%12.66%29.54%43.36%-32.38%24.70%

Correlation

The correlation between AAAMX and TWCUX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.76

The correlation between AAAMX and TWCUX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с AAAMX:
AAAMX с VOOAAAMX с FYTKXAAAMX с FRKMXAAAMX с PLTZXAAAMX с PMTIXAAAMX с BULIXAAAMX с VLXVX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с FDGRXTWCUX с VTITWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Доходность на риск

AAAMX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAMX
Ранг доходности на риск AAAMX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAMX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAMX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAMXTWCUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.62

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.23

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.68

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

5.89

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAMX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAMX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAMX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAMXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.62

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.53

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AAAMX и TWCUX

Максимальная просадка AAAMX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAMX и TWCUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAMXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-62.11%

+43.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.72%

-15.72%

+11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.33%

-24.86%

+18.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-35.23%

+16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-16.81%

+11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

4.48%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAMX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) составляет 1.71%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что AAAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAMXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

3.78%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

12.33%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

16.31%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.67%

22.56%

-14.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

22.08%

-14.49%

Сравнение комиссий AAAMX и TWCUX

AAAMX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAMX и TWCUX

Дивидендная доходность AAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности TWCUX в 10.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio		2.92%5.13%3.20%2.10%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWCUX
American Century Ultra Fund		10.55%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Часто задаваемые вопросы

AAAMX and TWCUX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWCUX has higher volatility (3.78%) compared to AAAMX (1.71%). In terms of maximum drawdown, AAAMX dropped -19.03% vs TWCUX's -62.11%.

AAAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAMX и TWCUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор