Сравнение AAAD с PFRL
AAAD (PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both exchange-traded funds - AAAD is a CLO fund actively managed by PGIM, while PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. AAAD charges 0.19%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.
Доходность
Сравнение доходности AAAD и PFRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAAD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAD и PFRL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.20% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 0.83% |
Correlation
The correlation between AAAD and PFRL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAD vs. PFRL — Ранг доходности на риск
AAAD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFRL
Сравнение AAAD c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF (AAAD) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAD | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAD и PFRL
Максимальная просадка AAAD за все время составила -1.13%, что меньше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAD и PFRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAD | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.13% | -8.83% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.09% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.43% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAD и PFRL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAD | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 1.92% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 4.80% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 4.80% | -1.15% |
Сравнение комиссий AAAD и PFRL
AAAD берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAD и PFRL
Дивидендная доходность AAAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PFRL в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.66% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
AAAD and PFRL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAD is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAD is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.
PFRL has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 0.03% for AAAD.
AAAD is categorized as CLO, while PFRL is Bank Loan. Their fees differ too: 0.19% for AAAD and 0.72% for PFRL.
Подберите оптимальное распределение для AAAD и PFRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор