PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAAX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAAX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAAX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAAX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, AAAAX показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции AAAAX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 8.45% соответственно.

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий AAAAX и PMAIX

AAAAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

AAAAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAAXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.39

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.02

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.32

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

10.88

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAAX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAAX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAAX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAAXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.39

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.11

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.12

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.12

-0.73

Корреляция

Корреляция между AAAAX и PMAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAAX и PMAIX

Дивидендная доходность AAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок AAAAX и PMAIX

Максимальная просадка AAAAX за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAAX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAAXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-24.12%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.06%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-13.97%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.41%

-24.12%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.62%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-2.68%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.51%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAAX и PMAIX

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что AAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAAXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.19%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

4.15%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

7.19%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

7.20%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

7.58%

+5.08%