Сравнение AAAA с TUGN
AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) and TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AAAA charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for TUGN.
Доходность
Сравнение доходности AAAA и TUGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAA показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у TUGN с доходностью 15.79%.
AAAA
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUGN
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAA и TUGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 10.19% | 10.11% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 15.79% | 8.28% |
Correlation
The correlation between AAAA and TUGN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAA vs. TUGN — Ранг доходности на риск
AAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TUGN
Сравнение AAAA c TUGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAA | TUGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAA и TUGN
Максимальная просадка AAAA за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAA и TUGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAA | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -23.45% | +15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -3.27% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -6.38% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAA и TUGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAA | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 16.81% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 17.32% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.87% | 17.32% | -5.45% |
Сравнение комиссий AAAA и TUGN
AAAA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TUGN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAA и TUGN
Дивидендная доходность AAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности TUGN в 10.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 0.80% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 10.82% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AAAA and TUGN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AAAA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for TUGN.
TUGN has the higher dividend yield at 10.82%, compared with 0.80% for AAAA.
They also come from different issuers: Amplius and STF. Their fees differ too: 0.49% for AAAA and 0.65% for TUGN.
Подберите оптимальное распределение для AAAA и TUGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор