PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 9992.HK с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 9992.HK с UPRO

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pop Mart International Group Ltd (9992.HK) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 9992.HK или UPRO.

Корреляция

Корреляция между 9992.HK и UPRO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 9992.HK и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pop Mart International Group Ltd (9992.HK) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
172.94%
100.57%
9992.HK
UPRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

9992.HK:

7.45

UPRO:

0.16

Коэф-т Сортино

9992.HK:

5.40

UPRO:

0.62

Коэф-т Омега

9992.HK:

1.81

UPRO:

1.09

Коэф-т Кальмара

9992.HK:

6.50

UPRO:

0.19

Коэф-т Мартина

9992.HK:

88.13

UPRO:

0.62

Индекс Язвы

9992.HK:

4.98%

UPRO:

14.62%

Дневная вол-ть

9992.HK:

59.70%

UPRO:

57.25%

Макс. просадка

9992.HK:

-90.25%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

9992.HK:

-6.77%

UPRO:

-29.54%

Доходность по периодам

С начала года, 9992.HK показывает доходность 105.80%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -21.07%.

9992.HK

С начала года

105.80%

1 месяц

45.39%

6 месяцев

163.38%

1 год

405.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UPRO

С начала года

-21.07%

1 месяц

31.57%

6 месяцев

-24.15%

1 год

5.46%

5 лет

30.21%

10 лет

19.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 9992.HK и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
9992.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 9992.HK, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 9992.HK, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 9992.HK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 9992.HK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 9992.HK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 9992.HK, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 9992.HK c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pop Mart International Group Ltd (9992.HK) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 9992.HK на текущий момент составляет 7.45, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 9992.HK и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00December2025FebruaryMarchAprilMay
6.71
0.09
9992.HK
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов 9992.HK и UPRO

Дивидендная доходность 9992.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности UPRO в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
9992.HK
Pop Mart International Group Ltd		0.17%0.35%0.48%0.91%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.27%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок 9992.HK и UPRO

Максимальная просадка 9992.HK за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 9992.HK и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.84%
-29.54%
9992.HK
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности 9992.HK и UPRO

Текущая волатильность для Pop Mart International Group Ltd (9992.HK) составляет 18.40%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 32.46%. Это указывает на то, что 9992.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.40%
32.46%
9992.HK
UPRO