PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 9988.HK с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 9988.HK с ^HSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

9988.HK (Alibaba Group Holding Ltd) is a stock, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 5 years, 9988.HK returned -9.45%/yr vs -2.67%/yr for ^HSI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности 9988.HK и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Alibaba Group Holding Ltd (9988.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 9988.HK показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -1.47%.

9988.HK

1 день
-2.45%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-13.52%
6 месяцев
-20.32%
1 год
5.31%
3 года*
15.63%
5 лет*
-9.45%
10 лет*
—

^HSI

1 день
-1.48%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-2.63%
1 год
6.76%
3 года*
9.74%
5 лет*
-2.67%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 9988.HK и ^HSI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
9988.HK
Alibaba Group Holding Ltd		-13.52%73.87%11.01%-11.14%-27.46%-48.79%12.07%10.45%
^HSI
Hang Seng Index		-1.47%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-14.08%-3.40%4.74%

Correlation

The correlation between 9988.HK and ^HSI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2019 г.

0.79

The correlation between 9988.HK and ^HSI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alibaba Group Holding Ltd

Hang Seng Index

Часто сравнивают с 9988.HK:
9988.HK с 0700.HK9988.HK с 9888.HK9988.HK с 3690.HK9988.HK с 1810.HK9988.HK с 9618.HK9988.HK с 9909.HK9988.HK с 1385.HK
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0005.HK^HSI с BTC-USD^HSI с 0066.HK

Доходность на риск

9988.HK vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
9988.HK
Ранг доходности на риск 9988.HK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 9988.HK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 9988.HK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 9988.HK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 9988.HK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 9988.HK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 9988.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Ltd (9988.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

9988.HK^HSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.37

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
0.67

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

0.54

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

1.35

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

9988.HK vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 9988.HK на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 9988.HK и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

9988.HK^HSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.37

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.27

-0.39

Просадки

Сравнение просадок 9988.HK и ^HSI

Максимальная просадка 9988.HK за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 9988.HK и ^HSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

9988.HK^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.01%

-65.18%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.98%

-12.82%

-23.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.98%

-25.49%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.32%

-49.85%

-22.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.38%

-23.83%

-34.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.96%

-24.17%

-27.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.31%

5.09%

+13.22%

Волатильность

Сравнение волатильности 9988.HK и ^HSI

Alibaba Group Holding Ltd (9988.HK) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что 9988.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

9988.HK^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

5.18%

+8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

13.70%

+16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.39%

18.52%

+27.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.96%

25.32%

+26.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.36%

21.96%

+27.40%

Часто задаваемые вопросы

9988.HK and ^HSI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 9988.HK и ^HSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор