PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 9988.HK с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 9988.HK с ^HSI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alibaba Group Holding Ltd (9988.HK) и Hang Seng Index (^HSI).

Доходность

Сравнение доходности 9988.HK и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Alibaba Group Holding Ltd (9988.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 9988.HK и ^HSI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
9988.HK
Alibaba Group Holding Ltd		-17.02%73.87%11.01%-11.14%-27.46%-48.79%12.07%10.45%
^HSI
Hang Seng Index		-2.01%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-14.08%-3.40%4.74%

Доходность по периодам

С начала года, 9988.HK показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -2.01%.

9988.HK

1 день
-3.42%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-17.02%
6 месяцев
-35.28%
1 год
-8.05%
3 года*
7.60%
5 лет*
-11.46%
10 лет*
—

^HSI

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-7.95%
1 год
8.25%
3 года*
7.16%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alibaba Group Holding Ltd

Hang Seng Index

Часто сравнивают с 9988.HK:
9988.HK с 0700.HK9988.HK с 9888.HK9988.HK с 3690.HK9988.HK с 1810.HK9988.HK с 9618.HK9988.HK с 9909.HK9988.HK с 1385.HK
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0066.HK^HSI с BTC-USD^HSI с KTEC

Доходность на риск

9988.HK vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
9988.HK
Ранг доходности на риск 9988.HK: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 9988.HK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 9988.HK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 9988.HK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 9988.HK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 9988.HK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 9988.HK c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Ltd (9988.HK) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

9988.HK^HSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

0.37

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

0.60

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.48

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

1.55

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

9988.HK vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 9988.HK на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 9988.HK и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

9988.HK^HSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.37

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.27

-0.40

Корреляция

Корреляция между 9988.HK и ^HSI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок 9988.HK и ^HSI

Максимальная просадка 9988.HK за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 9988.HK и ^HSI.

Загрузка...

Показатели просадок

9988.HK^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.01%

-65.18%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.98%

-13.22%

-22.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.16%

-50.16%

-24.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.07%

-24.24%

-35.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.85%

-24.18%

-27.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.74%

4.90%

+10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности 9988.HK и ^HSI

Alibaba Group Holding Ltd (9988.HK) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что 9988.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

9988.HK^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.04%

7.18%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.88%

14.23%

+15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.24%

23.12%

+26.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

25.25%

+26.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.42%

21.94%

+27.48%