Сравнение 8PSG.DE с SOXQ
8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 8PSG.DE returned 28.02%/yr vs 49.15%/yr for SOXQ. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности 8PSG.DE и SOXQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как SOXQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 76.25%.
8PSG.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -9.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 76.25%
- 6 месяцев
- 69.78%
- 1 год
- 143.45%
- 3 года*
- 49.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 2.72% | 48.98% | 34.29% | 9.43% | 7.00% | 2.46% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 76.25% | 26.12% | 28.09% | 61.74% | -31.60% | 32.94% |
Correlation
The correlation between 8PSG.DE and SOXQ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.00 |
The correlation between 8PSG.DE and SOXQ shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSG.DE vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
8PSG.DE
SOXQ
Сравнение 8PSG.DE c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 8PSG.DE | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.58 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 11.08 | -9.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 37.99 | -33.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 8PSG.DE | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 4.14 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок 8PSG.DE и SOXQ
Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSG.DE | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -40.05% | +21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -13.03% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -40.05% | +23.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -11.54% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -11.40% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 3.79% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSG.DE и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) составляет 5.09%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSG.DE | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 16.64% | -11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 27.92% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 34.92% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 35.93% | -19.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 35.93% | -19.80% |
Сравнение комиссий 8PSG.DE и SOXQ
8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8PSG.DE и SOXQ
8PSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.29% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
8PSG.DE and SOXQ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.
8PSG.DE is categorized as Gold, while SOXQ is Semiconductors. 8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.19% for SOXQ.
Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор