Сравнение 8PSG.DE с IBTM
8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while IBTM is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 8PSG.DE returned 28.02%/yr vs 0.07%/yr for IBTM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.
Доходность
Сравнение доходности 8PSG.DE и IBTM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как IBTM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью 1.17%.
8PSG.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 2.72% | 48.98% | 34.29% | 9.43% | -0.57% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 1.17% | -4.76% | 6.45% | 0.38% | -9.29% |
Correlation
The correlation between 8PSG.DE and IBTM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between 8PSG.DE and IBTM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSG.DE vs. IBTM — Ранг доходности на риск
8PSG.DE
IBTM
Сравнение 8PSG.DE c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 8PSG.DE | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.53 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 1.53 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 8PSG.DE | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.45 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | -0.20 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок 8PSG.DE и IBTM
Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, что больше максимальной просадки IBTM в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и IBTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSG.DE | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -16.25% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -4.88% | -11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -10.66% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -9.93% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -10.29% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 1.69% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSG.DE и IBTM
Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSG.DE | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 0.87% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 4.31% | +15.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 5.83% | +17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 8.72% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 8.72% | +7.41% |
Сравнение комиссий 8PSG.DE и IBTM
8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8PSG.DE и IBTM
8PSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.96% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
8PSG.DE and IBTM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for 8PSG.DE.
8PSG.DE is categorized as Gold, while IBTM is Intermediate Core Bond. 8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM, while IBTM tracks ICE 2032 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.07% for IBTM.
Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и IBTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор