Сравнение 8PSG.DE с IAUM
8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both Gold funds tracking the LBMA Gold Price PM, from Invesco and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, 8PSG.DE returned 28.02%/yr vs 26.78%/yr for IAUM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности 8PSG.DE и IAUM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как IAUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 2.03%.
8PSG.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 2.72% | 48.98% | 34.29% | 9.43% | 7.00% | 7.44% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 2.03% | 44.78% | 35.42% | 9.73% | 5.68% | 8.70% |
Correlation
The correlation between 8PSG.DE and IAUM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between 8PSG.DE and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSG.DE vs. IAUM — Ранг доходности на риск
8PSG.DE
IAUM
Сравнение 8PSG.DE c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 8PSG.DE | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.56 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 3.85 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 8PSG.DE | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок 8PSG.DE и IAUM
Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, примерно равная максимальной просадке IAUM в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSG.DE | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -17.88% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -17.88% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -17.88% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -17.88% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -4.30% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 7.23% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSG.DE и IAUM
Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSG.DE | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.63% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 21.73% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 25.06% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.66% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.66% | -0.53% |
Сравнение комиссий 8PSG.DE и IAUM
8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8PSG.DE и IAUM
Ни 8PSG.DE, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
8PSG.DE and IAUM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for 8PSG.DE.
Both ETFs track LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.09% for IAUM.
Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор