Сравнение 8PSG.DE с IAUI
8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. 8PSG.DE is passively managed, while IAUI is actively managed. Over the past year, 8PSG.DE returned 21.76% vs 13.17% for IAUI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности 8PSG.DE и IAUI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как IAUI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 8PSG.DE показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью -4.62%.
8PSG.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.67%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -6.36%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 11.03%
IAUI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- -10.26%
- С начала года
- -4.62%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | -6.36% | 26.74% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -4.62% | 16.91% |
Correlation
The correlation between 8PSG.DE and IAUI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between 8PSG.DE and IAUI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSG.DE vs. IAUI — Ранг доходности на риск
8PSG.DE
IAUI
Сравнение 8PSG.DE c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 8PSG.DE | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.64 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 1.61 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 8PSG.DE и IAUI
Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки IAUI в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSG.DE | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.21% | -20.57% | -33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.52% | -20.57% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.52% | -19.49% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.96% | -4.94% | -19.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 8.21% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSG.DE и IAUI
Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с NEOS Gold High Income ETF (IAUI) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSG.DE | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.72% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 18.68% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 20.66% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 19.90% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 19.90% | +1.97% |
Сравнение комиссий 8PSG.DE и IAUI
8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8PSG.DE и IAUI
8PSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 13.96% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
8PSG.DE and IAUI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
8PSG.DE is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор