Сравнение 8PSG.DE с IAUI
8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. 8PSG.DE is passively managed, while IAUI is actively managed. Over the past year, 8PSG.DE returned 31.10% vs 18.47% for IAUI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности 8PSG.DE и IAUI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как IAUI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью 0.87%.
8PSG.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 2.72% | 27.62% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 0.87% | 17.45% |
Correlation
The correlation between 8PSG.DE and IAUI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSG.DE vs. IAUI — Ранг доходности на риск
8PSG.DE
IAUI
Сравнение 8PSG.DE c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 8PSG.DE | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 8PSG.DE | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок 8PSG.DE и IAUI
Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSG.DE | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -16.06% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -16.06% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -14.86% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -3.48% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSG.DE и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSG.DE | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 19.48% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 19.48% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 19.48% | -3.35% |
Сравнение комиссий 8PSG.DE и IAUI
8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8PSG.DE и IAUI
8PSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 13.00% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
8PSG.DE and IAUI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
8PSG.DE is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор