Сравнение 8PSG.DE с GLL
8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, 8PSG.DE returned 11.03%/yr vs -21.04%/yr for GLL. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности 8PSG.DE и GLL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как GLL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 8PSG.DE показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции 8PSG.DE превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 11.03% против -21.04% соответственно.
8PSG.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.67%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -6.36%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 11.03%
GLL
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 11.41%
- 6 месяцев
- 18.28%
- С начала года
- 5.99%
- 1 год
- -37.62%
- 3 года*
- -37.72%
- 5 лет*
- -26.79%
- 10 лет*
- -21.04%
Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | -6.36% | 48.98% | 44.76% | 0.00% | 8.62% | 3.81% | 12.94% | 20.91% | 2.90% | -1.90% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.99% | -67.23% | -28.93% | -17.46% | 3.95% | 9.26% | -46.30% | -25.30% | 10.34% | -33.05% |
Correlation
The correlation between 8PSG.DE and GLL is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | -0.47 |
Over the past year, the inverse relationship between 8PSG.DE and GLL has strengthened: their correlation has moved from -0.47 to -0.71, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSG.DE vs. GLL — Ранг доходности на риск
8PSG.DE
GLL
Сравнение 8PSG.DE c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 8PSG.DE | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.57 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | -0.83 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 8PSG.DE и GLL
Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -54.21%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSG.DE | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.21% | -99.17% | +44.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.52% | -65.97% | +43.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.52% | -89.17% | +66.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -91.59% | +69.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.52% | -96.23% | +73.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.52% | -98.57% | +76.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.96% | -84.87% | +60.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 45.46% | -34.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSG.DE и GLL
Текущая волатильность для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) составляет 6.26%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSG.DE | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 13.97% | -7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 48.69% | -27.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 57.96% | -24.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 40.23% | -21.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 35.93% | -14.06% |
Сравнение комиссий 8PSG.DE и GLL
8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8PSG.DE и GLL
Ни 8PSG.DE, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
8PSG.DE and GLL have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
8PSG.DE is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. 8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.95% for GLL.
Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор