Сравнение 8PSG.DE с DGZ
8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, 8PSG.DE returned 11.03%/yr vs -8.72%/yr for DGZ. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности 8PSG.DE и DGZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как DGZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 8PSG.DE показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции 8PSG.DE превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 11.03% против -8.72% соответственно.
8PSG.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.67%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -6.36%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 11.03%
DGZ
- 1 день
- -8.04%
- 1 месяц
- -12.72%
- 6 месяцев
- 0.38%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- -16.08%
- 3 года*
- -17.67%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- -8.72%
Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | -6.36% | 48.98% | 44.76% | 0.00% | 8.62% | 3.81% | 12.94% | 20.91% | 2.90% | -1.90% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 3.04% | -40.56% | -10.94% | -7.60% | 11.44% | 9.12% | -27.32% | -11.46% | 9.80% | -22.25% |
Correlation
The correlation between 8PSG.DE and DGZ is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSG.DE vs. DGZ — Ранг доходности на риск
8PSG.DE
DGZ
Сравнение 8PSG.DE c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 8PSG.DE | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.43 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | -0.74 | +2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 8PSG.DE и DGZ
Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -54.21%, что меньше максимальной просадки DGZ в -85.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSG.DE | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.21% | -85.27% | +31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.52% | -37.31% | +14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.52% | -63.26% | +40.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -67.72% | +45.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.52% | -74.44% | +51.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.52% | -81.21% | +58.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.96% | -56.45% | +32.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 21.73% | -10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSG.DE и DGZ
Текущая волатильность для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) составляет 6.26%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 25.32%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSG.DE | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 25.32% | -19.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 60.07% | -38.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 71.65% | -38.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 39.05% | -20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 30.83% | -8.96% |
Сравнение комиссий 8PSG.DE и DGZ
8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8PSG.DE и DGZ
Ни 8PSG.DE, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
8PSG.DE and DGZ have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
8PSG.DE is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. 8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: Invesco and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.75% for DGZ.
Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор