Сравнение 8PSG.DE с BGLD
8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. 8PSG.DE is passively managed, while BGLD is actively managed. Over the past 5 years, 8PSG.DE returned 17.85%/yr vs 11.44%/yr for BGLD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.
Доходность
Сравнение доходности 8PSG.DE и BGLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как BGLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BGLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 8PSG.DE показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью -1.75%.
8PSG.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.67%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -6.36%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 11.03%
BGLD
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -1.75%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | -6.36% | 48.98% | 44.76% | 0.00% | 8.62% | 3.14% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | -1.75% | 17.24% | 29.84% | 9.84% | 3.62% | 1.12% |
Correlation
The correlation between 8PSG.DE and BGLD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between 8PSG.DE and BGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8PSG.DE vs. BGLD — Ранг доходности на риск
8PSG.DE
BGLD
Сравнение 8PSG.DE c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 8PSG.DE | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 2.09 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 8PSG.DE и BGLD
Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки BGLD в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и BGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8PSG.DE | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.21% | -10.28% | -43.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.52% | -10.28% | -12.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.52% | -10.28% | -12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -10.28% | -12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.52% | -9.57% | -12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.96% | -2.66% | -21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 4.48% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8PSG.DE и BGLD
Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8PSG.DE | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 2.75% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 9.50% | +11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 11.75% | +21.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 10.41% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 10.18% | +11.69% |
Сравнение комиссий 8PSG.DE и BGLD
8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8PSG.DE и BGLD
8PSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 46.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 46.32% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
8PSG.DE and BGLD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
8PSG.DE is categorized as Gold, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and FT Vest. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.91% for BGLD.
Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и BGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор