PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 8PSG.DE с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 8PSG.DE с BGLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. 8PSG.DE is passively managed, while BGLD is actively managed. Over the past 5 years, 8PSG.DE returned 19.71%/yr vs 12.05%/yr for BGLD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 8PSG.DE charges 0.12%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.

Доходность

Сравнение доходности 8PSG.DE и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

8PSG.DE торгуется в EUR, в то время как BGLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BGLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 8PSG.DE показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 0.65%.

8PSG.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.15%
1 год
31.10%
3 года*
28.02%
5 лет*
19.71%
10 лет*
—

BGLD

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.23%
1 год
10.59%
3 года*
15.67%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 8PSG.DE и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
8PSG.DE
Invesco Physical Gold ETC		2.72%48.98%34.29%9.43%7.00%3.49%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.65%17.24%29.84%9.84%3.62%1.07%

Correlation

The correlation between 8PSG.DE and BGLD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.63

The correlation between 8PSG.DE and BGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold ETC

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с 8PSG.DE:
8PSG.DE с PPFB.DE8PSG.DE с LYP6.DE8PSG.DE с QDVG.DE8PSG.DE с SPYI.DE8PSG.DE с XMEU.L8PSG.DE с DBXD.DE8PSG.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с FTRIBGLD с LQDH

Доходность на риск

8PSG.DE vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
8PSG.DE
Ранг доходности на риск 8PSG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSG.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSG.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSG.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 8PSG.DE c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

8PSG.DEBGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.93

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.28

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.03

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

3.05

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

8PSG.DE vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 8PSG.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BGLD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 8PSG.DE и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

8PSG.DEBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.93

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.10

-0.06

Просадки

Сравнение просадок 8PSG.DE и BGLD

Максимальная просадка 8PSG.DE за все время составила -18.33%, что больше максимальной просадки BGLD в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8PSG.DE и BGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

8PSG.DEBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.33%

-10.28%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-10.28%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-10.28%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-10.28%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-7.36%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-2.53%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

3.48%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности 8PSG.DE и BGLD

Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что 8PSG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

8PSG.DEBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

1.99%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

9.76%

+10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

11.45%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

10.26%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

10.13%

+6.00%

Сравнение комиссий 8PSG.DE и BGLD

8PSG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 8PSG.DE и BGLD

8PSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.90%.

ПозицияTTM2025202420232022
8PSG.DE
Invesco Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.90%44.32%25.04%10.49%0.40%

Часто задаваемые вопросы

8PSG.DE and BGLD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

8PSG.DE is categorized as Gold, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and FT Vest. Their fees differ too: 0.12% for 8PSG.DE and 0.91% for BGLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 8PSG.DE и BGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор