Сравнение 6PSK.DE с EDM2.DE
6PSK.DE (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF) and EDM2.DE (iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - 6PSK.DE tracks the FTSE RAFI Emerging Markets while EDM2.DE tracks the MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, 6PSK.DE returned 11.80%/yr vs 7.59%/yr for EDM2.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. 6PSK.DE charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for EDM2.DE.
Доходность
Сравнение доходности 6PSK.DE и EDM2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 6PSK.DE показывает доходность 24.13%, что значительно ниже, чем у EDM2.DE с доходностью 26.35%.
6PSK.DE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 24.13%
- 6 месяцев
- 23.56%
- 1 год
- 41.61%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 11.43%
EDM2.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 26.35%
- 6 месяцев
- 26.81%
- 1 год
- 46.28%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 6PSK.DE и EDM2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSK.DE Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | 24.13% | 16.65% | 20.37% | 8.16% | -8.59% | 17.81% | -10.11% | 8.35% |
EDM2.DE iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 26.35% | 19.81% | 13.36% | 4.56% | -16.00% | 4.73% | 7.76% | 7.05% |
Correlation
The correlation between 6PSK.DE and EDM2.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between 6PSK.DE and EDM2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
6PSK.DE vs. EDM2.DE — Ранг доходности на риск
6PSK.DE
EDM2.DE
Сравнение 6PSK.DE c EDM2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 6PSK.DE | EDM2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 4.32 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.66 | 15.65 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 6PSK.DE | EDM2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.45 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок 6PSK.DE и EDM2.DE
Максимальная просадка 6PSK.DE за все время составила -42.46%, что больше максимальной просадки EDM2.DE в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSK.DE и EDM2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 6PSK.DE | EDM2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.46% | -32.32% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -10.88% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | -19.52% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.59% | -25.43% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -2.66% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -11.10% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.01% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности 6PSK.DE и EDM2.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) имеют волатильность 7.44% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 6PSK.DE | EDM2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.43% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 15.11% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 17.92% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 16.83% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 19.13% | -0.92% |
Сравнение комиссий 6PSK.DE и EDM2.DE
6PSK.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EDM2.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 6PSK.DE и EDM2.DE
Дивидендная доходность 6PSK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как EDM2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSK.DE Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | 2.53% | 3.08% | 3.41% | 4.28% | 5.89% | 3.33% | 2.70% | 2.64% | 2.97% | 2.46% | 1.89% | 3.16% |
EDM2.DE iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
6PSK.DE and EDM2.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDM2.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDM2.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for 6PSK.DE.
6PSK.DE tracks FTSE RAFI Emerging Markets, while EDM2.DE tracks MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.49% for 6PSK.DE and 0.18% for EDM2.DE.
Подберите оптимальное распределение для 6PSK.DE и EDM2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор