PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSK.DE с AXQE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 6PSK.DE с AXQE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE).

6PSK.DE и AXQE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 6PSK.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. AXQE.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 6PSK.DE и AXQE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 6PSK.DE и AXQE.DE

2026 (YTD)2025
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		1.73%11.38%
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		9.19%28.56%

Доходность по периодам

С начала года, 6PSK.DE показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у AXQE.DE с доходностью 9.19%.

6PSK.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
1.73%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.48%
3 года*
15.00%
5 лет*
8.21%
10 лет*
9.36%

AXQE.DE

1 день
5.15%
1 месяц
-6.29%
С начала года
9.19%
6 месяцев
15.46%
1 год
42.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Часто сравнивают с 6PSK.DE:
6PSK.DE с PSRM.L6PSK.DE с XMME.DE6PSK.DE с FVEM.DE6PSK.DE с EMXC.DE6PSK.DE с AW12.DE6PSK.DE с SMLD.DE6PSK.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с AXQE.DE:
AXQE.DE с EMSM.DEAXQE.DE с IBC3.DEAXQE.DE с WTEI.DEAXQE.DE с VFEA.DEAXQE.DE с ACLT.DEAXQE.DE с EMXC.DEAXQE.DE с 5MVL.DE

Сравнение комиссий 6PSK.DE и AXQE.DE

6PSK.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AXQE.DE в 0.30%.

6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Доходность на риск

6PSK.DE vs. AXQE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSK.DE
Ранг доходности на риск 6PSK.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSK.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSK.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSK.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSK.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSK.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSK.DE c AXQE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSK.DEAXQE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.99

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.58

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.51

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

9.32

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSK.DE vs. AXQE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSK.DE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа AXQE.DE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSK.DE и AXQE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSK.DEAXQE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.99

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.68

-1.32

Корреляция

Корреляция между 6PSK.DE и AXQE.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSK.DE и AXQE.DE

Дивидендная доходность 6PSK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как AXQE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		3.09%3.08%3.41%4.28%5.89%3.33%2.70%2.64%2.97%2.46%1.89%3.16%
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 6PSK.DE и AXQE.DE

Максимальная просадка 6PSK.DE за все время составила -42.46%, что больше максимальной просадки AXQE.DE в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSK.DE и AXQE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

6PSK.DEAXQE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.46%

-16.82%

-25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-16.82%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-12.54%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-2.65%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.54%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSK.DE и AXQE.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) составляет 6.62%, в то время как у AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что 6PSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

6PSK.DEAXQE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

9.00%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

17.33%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

21.48%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

20.83%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

20.83%

-2.57%