Корреляция
Корреляция между 6PSK.DE и PSRM.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение 6PSK.DE с PSRM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (PSRM.L).
6PSK.DE и PSRM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 6PSK.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. PSRM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 6PSK.DE или PSRM.L.
Доходность
Сравнение доходности 6PSK.DE и PSRM.L
Загрузка...
Основные характеристики
6PSK.DE:
0.46
PSRM.L:
0.43
6PSK.DE:
0.80
PSRM.L:
0.81
6PSK.DE:
1.11
PSRM.L:
1.11
6PSK.DE:
0.52
PSRM.L:
0.62
6PSK.DE:
1.73
PSRM.L:
1.84
6PSK.DE:
5.61%
PSRM.L:
4.85%
6PSK.DE:
20.07%
PSRM.L:
17.92%
6PSK.DE:
-41.85%
PSRM.L:
-44.21%
6PSK.DE:
-7.45%
PSRM.L:
-5.59%
Доходность по периодам
С начала года, 6PSK.DE показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у PSRM.L с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции 6PSK.DE уступали акциям PSRM.L по среднегодовой доходности: 5.09% против 6.70% соответственно.
6PSK.DE
0.70%
4.06%
1.94%
10.64%
7.51%
11.06%
5.09%
PSRM.L
1.33%
1.97%
3.05%
8.93%
7.01%
9.48%
6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 6PSK.DE и PSRM.L
И 6PSK.DE, и PSRM.L имеют комиссию равную 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности 6PSK.DE и PSRM.L
6PSK.DE
PSRM.L
Сравнение 6PSK.DE c PSRM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (PSRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов 6PSK.DE и PSRM.L
Дивидендная доходность 6PSK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что сопоставимо с доходностью PSRM.L в 3.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSK.DE Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | 3.89% | 3.41% | 4.28% | 5.89% | 3.35% | 2.70% | 2.64% | 2.97% | 2.46% | 1.89% | 3.16% | 2.90% |
PSRM.L Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | 3.90% | 3.44% | 4.21% | 5.74% | 3.36% | 2.70% | 2.76% | 2.92% | 2.43% | 1.88% | 3.15% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок 6PSK.DE и PSRM.L
Максимальная просадка 6PSK.DE за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки PSRM.L в -44.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSK.DE и PSRM.L.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности 6PSK.DE и PSRM.L
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (PSRM.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что 6PSK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...