PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSK.DE с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 6PSK.DE с SMLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE).

6PSK.DE и SMLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 6PSK.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. SMLD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 6PSK.DE и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 6PSK.DE и SMLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		3.35%16.65%20.37%8.16%-8.59%17.81%-10.11%20.36%-4.47%9.50%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		16.58%-8.86%35.22%27.59%49.18%62.11%-27.45%24.27%-4.73%-12.47%

Доходность по периодам

С начала года, 6PSK.DE показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции 6PSK.DE уступали акциям SMLD.DE по среднегодовой доходности: 9.44% против 18.14% соответственно.

6PSK.DE

1 день
3.65%
1 месяц
-4.66%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.08%
1 год
16.67%
3 года*
15.43%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.44%

SMLD.DE

1 день
-3.84%
1 месяц
-0.75%
С начала года
16.58%
6 месяцев
15.41%
1 год
-1.50%
3 года*
20.72%
5 лет*
27.81%
10 лет*
18.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с 6PSK.DE:
6PSK.DE с PSRM.L6PSK.DE с XMME.DE6PSK.DE с AXQE.DE6PSK.DE с FVEM.DE6PSK.DE с EMXC.DE6PSK.DE с AW12.DE6PSK.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с AAPL

Сравнение комиссий 6PSK.DE и SMLD.DE

6PSK.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.

SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

Доходность на риск

6PSK.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSK.DE
Ранг доходности на риск 6PSK.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSK.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSK.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSK.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSK.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSK.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSK.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSK.DESMLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.05

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.13

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.12

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

-0.20

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSK.DE vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSK.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SMLD.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSK.DE и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSK.DESMLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.05

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.21

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.28

+0.08

Корреляция

Корреляция между 6PSK.DE и SMLD.DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSK.DE и SMLD.DE

Дивидендная доходность 6PSK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности SMLD.DE в 7.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		3.04%3.08%3.41%4.28%5.89%3.33%2.70%2.64%2.97%2.46%1.89%3.16%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.82%8.45%12.45%18.33%14.40%17.94%25.01%18.21%21.61%18.39%14.39%20.63%

Просадки

Сравнение просадок 6PSK.DE и SMLD.DE

Максимальная просадка 6PSK.DE за все время составила -42.46%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSK.DE и SMLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

6PSK.DESMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.46%

-73.78%

+31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-18.97%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.59%

-22.99%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-70.79%

+36.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-6.66%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-17.93%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

9.10%

-6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSK.DE и SMLD.DE

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что 6PSK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

6PSK.DESMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.76%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

23.70%

-12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

29.37%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

22.73%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

34.81%

-16.55%