PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSK.DE с AW12.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 6PSK.DE с AW12.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE).

6PSK.DE и AW12.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 6PSK.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. AW12.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 6PSK.DE и AW12.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 6PSK.DE и AW12.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		3.35%16.65%20.37%8.16%-8.59%3.22%
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		5.68%18.87%12.31%3.30%-15.75%-1.31%

Доходность по периодам

С начала года, 6PSK.DE показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у AW12.DE с доходностью 5.68%.

6PSK.DE

1 день
3.65%
1 месяц
-4.66%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.08%
1 год
16.67%
3 года*
15.43%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.44%

AW12.DE

1 день
3.42%
1 месяц
-4.83%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.52%
3 года*
11.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с 6PSK.DE:
6PSK.DE с PSRM.L6PSK.DE с XMME.DE6PSK.DE с AXQE.DE6PSK.DE с FVEM.DE6PSK.DE с EMXC.DE6PSK.DE с SMLD.DE6PSK.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с AW12.DE:
AW12.DE с EUNI.DEAW12.DE с ACUG.DEAW12.DE с AYEM.DEAW12.DE с GACB.DEAW12.DE с 36B5.DEAW12.DE с SBIM.DEAW12.DE с VFEA.DE

Сравнение комиссий 6PSK.DE и AW12.DE

6PSK.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AW12.DE в 0.16%.

6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

6PSK.DE vs. AW12.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSK.DE
Ранг доходности на риск 6PSK.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSK.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSK.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSK.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSK.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSK.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AW12.DE
Ранг доходности на риск AW12.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW12.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW12.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW12.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW12.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW12.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSK.DE c AW12.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSK.DEAW12.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.80

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.56

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

8.48

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSK.DE vs. AW12.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSK.DE на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW12.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSK.DE и AW12.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSK.DEAW12.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.30

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.24

+0.12

Корреляция

Корреляция между 6PSK.DE и AW12.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSK.DE и AW12.DE

Дивидендная доходность 6PSK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как AW12.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSK.DE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF		3.04%3.08%3.41%4.28%5.89%3.33%2.70%2.64%2.97%2.46%1.89%3.16%
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 6PSK.DE и AW12.DE

Максимальная просадка 6PSK.DE за все время составила -42.46%, что больше максимальной просадки AW12.DE в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSK.DE и AW12.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

6PSK.DEAW12.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.46%

-24.09%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-13.14%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-6.86%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-10.19%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.01%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSK.DE и AW12.DE

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) имеют волатильность 6.53% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

6PSK.DEAW12.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.87%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

13.21%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

18.87%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

17.60%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

17.60%

+0.66%