PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5SPY.L с SPYY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5SPY.L с SPYY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5SPY.L (Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities) and SPYY.L (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP) are both exchange-traded funds - 5SPY.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SPYY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, 5SPY.L returned 116.80% vs 10.35% for SPYY.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5SPY.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for SPYY.L.

Доходность

Сравнение доходности 5SPY.L и SPYY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5SPY.L показывает доходность 35.46%, что значительно выше, чем у SPYY.L с доходностью -3.36%.

5SPY.L

1 день
0.00%
1 месяц
15.43%
С начала года
35.46%
6 месяцев
32.57%
1 год
116.80%
3 года*
55.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYY.L

1 день
-0.10%
1 месяц
2.57%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-3.03%
1 год
10.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5SPY.L и SPYY.L

2026 (YTD)20252024
5SPY.L
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities		35.46%1.52%22.67%
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		-3.36%16.00%-4.69%

Correlation

The correlation between 5SPY.L and SPYY.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.76

The correlation between 5SPY.L and SPYY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

Часто сравнивают с 5SPY.L:
5SPY.L с spy5SPY.L с SPY5SPY.L с SPXL5SPY.L с 2GOO.L5SPY.L с UPRO5SPY.L с 3KOR.L5SPY.L с MRN3.L
Часто сравнивают с SPYY.L:
SPYY.L с VWRA.LSPYY.L с ACWD.LSPYY.L с QTUMSPYY.L с NVDASPYY.L с IWDA.LSPYY.L с QQQY.LSPYY.L с VTI

Доходность на риск

5SPY.L vs. SPYY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5SPY.L
Ранг доходности на риск 5SPY.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5SPY.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5SPY.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5SPY.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5SPY.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5SPY.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPYY.L
Ранг доходности на риск SPYY.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5SPY.L c SPYY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5SPY.LSPYY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.83

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.11

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

0.71

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

2.23

+7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5SPY.L vs. SPYY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5SPY.L на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа SPYY.L равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5SPY.L и SPYY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5SPY.LSPYY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.83

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.26

-0.21

Просадки

Сравнение просадок 5SPY.L и SPYY.L

Максимальная просадка 5SPY.L за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки SPYY.L в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5SPY.L и SPYY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5SPY.LSPYY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-17.71%

-65.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.76%

-14.91%

-27.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-4.42%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.64%

-4.76%

-45.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

4.79%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности 5SPY.L и SPYY.L

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что 5SPY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5SPY.LSPYY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.12%

2.78%

+12.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.00%

9.59%

+30.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.20%

12.77%

+42.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.23%

14.47%

+63.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.23%

14.47%

+63.76%

Сравнение комиссий 5SPY.L и SPYY.L

5SPY.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYY.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5SPY.L и SPYY.L

5SPY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 34.35%.

ПозицияTTM20252024
5SPY.L
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		34.35%82.07%2.84%

Часто задаваемые вопросы

5SPY.L and SPYY.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 5SPY.L.

5SPY.L is categorized as Leveraged Equities, while SPYY.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 5SPY.L and 0.45% for SPYY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5SPY.L и SPYY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор