Сравнение 5QQE.L с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
5QQE.L и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5QQE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности 5QQE.L и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 5QQE.L и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5QQE.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR | -33.48% | -9.64% | 85.35% | 410.76% | -95.87% | 17.69% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -12.74% | 16.28% | 74.41% | 64.40% | -53.86% | 2.77% |
Разные валюты инструментов
5QQE.L торгуется в EUR, в то время как SPXL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5QQE.L показывает доходность -33.48%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -12.74%.
5QQE.L
- 1 день
- 15.37%
- 1 месяц
- -19.06%
- С начала года
- -33.48%
- 6 месяцев
- -34.27%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 40.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -12.84%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 25.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5QQE.L и SPXL
5QQE.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
5QQE.L vs. SPXL — Ранг доходности на риск
5QQE.L
SPXL
Сравнение 5QQE.L c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5QQE.L | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 2.98 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5QQE.L | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.51 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между 5QQE.L и SPXL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5QQE.L и SPXL
5QQE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5QQE.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок 5QQE.L и SPXL
Максимальная просадка 5QQE.L за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5QQE.L и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| 5QQE.L | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -76.86% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -33.42% | -22.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.47% | -18.62% | -57.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.94% | -15.85% | -60.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.20% | 8.42% | +11.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5QQE.L и SPXL
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) имеет более высокую волатильность в 28.19% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 14.88%. Это указывает на то, что 5QQE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 5QQE.L | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.19% | 14.88% | +13.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.38% | 28.29% | +30.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.28% | 55.65% | +40.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.33% | 48.93% | +60.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.33% | 52.89% | +56.44% |