PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5HEU.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 5HEU.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE).

5HEU.DE и ZPRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5HEU.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 5HEU.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 5HEU.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)		0.00%4.88%-2.91%6.26%-6.49%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		5.41%18.48%7.41%12.34%-11.30%

Доходность по периодам

5HEU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.14%
3 года*
1.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPRL.DE

1 день
0.45%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.06%
1 год
12.21%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.97%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с 5HEU.DE:
5HEU.DE с XLG5HEU.DE с USCP.DE5HEU.DE с OP2E.DE5HEU.DE с F4DE.DE5HEU.DE с VLED.DE5HEU.DE с MIVA.DE5HEU.DE с EUN0.DE
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с AMEQ.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с EDM4.DE

Сравнение комиссий 5HEU.DE и ZPRL.DE

5HEU.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.

5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

5HEU.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5HEU.DE
Ранг доходности на риск 5HEU.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HEU.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HEU.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HEU.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5HEU.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5HEU.DEZPRL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.02

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.33

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.60

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

4.70

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5HEU.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5HEU.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ZPRL.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5HEU.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5HEU.DEZPRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.02

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.54

-0.52

Корреляция

Корреляция между 5HEU.DE и ZPRL.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5HEU.DE и ZPRL.DE

Ни 5HEU.DE, ни ZPRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 5HEU.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка 5HEU.DE за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HEU.DE и ZPRL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

5HEU.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-35.35%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-8.83%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-3.49%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-5.42%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.71%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности 5HEU.DE и ZPRL.DE

Текущая волатильность для Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE) составляет 0.00%, в то время как у SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что 5HEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

5HEU.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.21%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

6.78%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

11.88%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

11.84%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

13.59%

-0.66%