PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5HEU.DE с F4DE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 5HEU.DE с F4DE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE) и Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) (F4DE.DE).

5HEU.DE и F4DE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5HEU.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. F4DE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam Food for Biodiversity. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 5HEU.DE и F4DE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE) и Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) (F4DE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 5HEU.DE и F4DE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)		0.00%4.88%-2.91%6.26%-6.49%
F4DE.DE
Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR)		0.00%-13.57%9.90%5.21%-5.28%

Доходность по периодам

5HEU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.17%
1 год
3.68%
3 года*
1.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

F4DE.DE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)

Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR)

Часто сравнивают с 5HEU.DE:
5HEU.DE с XLG5HEU.DE с OP2E.DE5HEU.DE с ZPRL.DE5HEU.DE с USCP.DE5HEU.DE с VLED.DE5HEU.DE с MIVA.DE5HEU.DE с EUN0.DE
Часто сравнивают с F4DE.DE:
F4DE.DE с SPYF4DE.DE с USCP.DEF4DE.DE с OP2E.DEF4DE.DE с OP5E.DEF4DE.DE с OUFE.DEF4DE.DE с OSX2.DEF4DE.DE с 5HEE.DE

Сравнение комиссий 5HEU.DE и F4DE.DE

И 5HEU.DE, и F4DE.DE имеют комиссию равную 0.75%.

5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)
F4DE.DE
Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR)

Доходность на риск

5HEU.DE vs. F4DE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5HEU.DE
Ранг доходности на риск 5HEU.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HEU.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HEU.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
F4DE.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5HEU.DE c F4DE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE) и Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) (F4DE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5HEU.DEF4DE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5HEU.DE vs. F4DE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5HEU.DEF4DE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

—

—

Корреляция

Корреляция между 5HEU.DE и F4DE.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5HEU.DE и F4DE.DE

Ни 5HEU.DE, ни F4DE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 5HEU.DE и F4DE.DE

Загрузка...

Показатели просадок

5HEU.DEF4DE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности 5HEU.DE и F4DE.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

5HEU.DEF4DE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

—

—