PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5HEU.DE с EUN0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 5HEU.DE с EUN0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE).

5HEU.DE и EUN0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5HEU.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 5HEU.DE и EUN0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 5HEU.DE и EUN0.DE

2026 (YTD)2025202420232022
5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)		0.00%4.88%-2.91%6.26%-6.49%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		5.67%12.27%11.42%10.79%-8.03%

Доходность по периодам

5HEU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.17%
1 год
3.68%
3 года*
1.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUN0.DE

1 день
0.54%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.20%
1 год
9.62%
3 года*
11.09%
5 лет*
8.40%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с 5HEU.DE:
5HEU.DE с XLG5HEU.DE с OP2E.DE5HEU.DE с ZPRL.DE5HEU.DE с F4DE.DE5HEU.DE с USCP.DE5HEU.DE с VLED.DE5HEU.DE с MIVA.DE
Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с SPYEUN0.DE с ITAEUN0.DE с HDVEUN0.DE с XLU

Сравнение комиссий 5HEU.DE и EUN0.DE

5HEU.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EUN0.DE в 0.25%.

5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

5HEU.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5HEU.DE
Ранг доходности на риск 5HEU.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HEU.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HEU.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5HEU.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5HEU.DEEUN0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.82

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.10

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.38

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

3.58

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5HEU.DE vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5HEU.DE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа EUN0.DE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5HEU.DE и EUN0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5HEU.DEEUN0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.82

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.64

-0.62

Корреляция

Корреляция между 5HEU.DE и EUN0.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5HEU.DE и EUN0.DE

Ни 5HEU.DE, ни EUN0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 5HEU.DE и EUN0.DE

Максимальная просадка 5HEU.DE за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HEU.DE и EUN0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

5HEU.DEEUN0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-30.68%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-9.10%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-3.06%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-4.71%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.77%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности 5HEU.DE и EUN0.DE

Текущая волатильность для Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE) составляет 0.00%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что 5HEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

5HEU.DEEUN0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.08%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

6.47%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

11.76%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

11.00%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

12.53%

+0.40%