PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5HEE.DE с OUFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 5HEE.DE с OUFE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE).

5HEE.DE и OUFE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5HEE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. OUFE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 5HEE.DE и OUFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 5HEE.DE и OUFE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
5HEE.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)		-1.39%-7.39%10.30%11.99%-11.48%32.30%12.99%14.32%
OUFE.DE
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)		0.00%-3.67%27.98%10.11%-13.01%42.53%7.82%12.12%

Доходность по периодам

5HEE.DE

1 день
0.62%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
2.43%
1 год
-1.77%
3 года*
1.56%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—

OUFE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.64%
3 года*
10.23%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)

Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с 5HEE.DE:
5HEE.DE с OG35.DE5HEE.DE с 5HED.DE5HEE.DE с F4DE.DE5HEE.DE с USCP.DE5HEE.DE с OP6E.DE5HEE.DE с OP7E.DE5HEE.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с OUFE.DE:
OUFE.DE с 4UBI.DEOUFE.DE с DELG.DEOUFE.DE с IBCY.DEOUFE.DE с OP6E.DEOUFE.DE с OP5E.DEOUFE.DE с F4DE.DEOUFE.DE с OG35.DE

Сравнение комиссий 5HEE.DE и OUFE.DE

5HEE.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OUFE.DE в 0.45%.

5HEE.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)
OUFE.DE
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)

Доходность на риск

5HEE.DE vs. OUFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5HEE.DE
Ранг доходности на риск 5HEE.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HEE.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HEE.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HEE.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HEE.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HEE.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
OUFE.DE
Ранг доходности на риск OUFE.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUFE.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUFE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUFE.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUFE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5HEE.DE c OUFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5HEE.DEOUFE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.31

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

0.50

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.24

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

1.06

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5HEE.DE vs. OUFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5HEE.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа OUFE.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5HEE.DE и OUFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5HEE.DEOUFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.31

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.48

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Корреляция

Корреляция между 5HEE.DE и OUFE.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5HEE.DE и OUFE.DE

Ни 5HEE.DE, ни OUFE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 5HEE.DE и OUFE.DE

Максимальная просадка 5HEE.DE за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки OUFE.DE в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HEE.DE и OUFE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

5HEE.DEOUFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-35.62%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-14.86%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.48%

-23.45%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-6.91%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-6.40%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.44%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности 5HEE.DE и OUFE.DE

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что 5HEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

5HEE.DEOUFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

0.00%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

4.05%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

15.37%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

14.86%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

17.22%

-0.22%