Сравнение 5HED.L с MXUD.L
5HED.L (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) and MXUD.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both Large Cap Blend Equities funds. 5HED.L is actively managed, while MXUD.L is passively managed. Over the past 5 years, 5HED.L returned 2.88%/yr vs 12.51%/yr for MXUD.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 5HED.L charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for MXUD.L.
Доходность
Сравнение доходности 5HED.L и MXUD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5HED.L показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у MXUD.L с доходностью 9.03%.
5HED.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
MXUD.L
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5HED.L и MXUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HED.L Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 3.15% | 4.27% | 3.80% | 15.96% | -16.20% | 22.01% | 24.02% | 3.54% |
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 9.03% | 17.43% | 25.46% | 27.85% | -19.90% | 27.77% | 20.86% | 4.74% |
Correlation
The correlation between 5HED.L and MXUD.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2019 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between 5HED.L and MXUD.L has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5HED.L vs. MXUD.L — Ранг доходности на риск
5HED.L
MXUD.L
Сравнение 5HED.L c MXUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5HED.L | MXUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.33 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 9.45 | -7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5HED.L и MXUD.L
Максимальная просадка 5HED.L за все время составила -32.84%, примерно равная максимальной просадке MXUD.L в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HED.L и MXUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5HED.L | MXUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.84% | -34.42% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -8.44% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | -19.43% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -25.22% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.68% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -5.60% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.09% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5HED.L и MXUD.L
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.L) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что 5HED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5HED.L | MXUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.16% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.45% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 12.21% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.31% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.23% | +0.02% |
Сравнение комиссий 5HED.L и MXUD.L
5HED.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MXUD.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5HED.L и MXUD.L
5HED.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HED.L Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.13% | 1.30% | 1.47% | 1.66% | 1.27% | 1.47% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
5HED.L and MXUD.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MXUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MXUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for 5HED.L.
They also come from different issuers: Ossiam and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for 5HED.L and 0.05% for MXUD.L.
Подберите оптимальное распределение для 5HED.L и MXUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор