- Эмитент
- Ossiam
- Дата выпуска
- 5 апр. 2018 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Large Cap Blend Equities, ESG, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности 5HED.L
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.L) прибавил 3.2% с начала года. Текущая цена акции 5HED.L — $132. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции 5HED.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,153.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.L) показал доход в 3.15% с начала года и 8.67% за последние 12 месяцев.
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность 5HED.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 5HED.L закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 18 дек. 2018 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.01% | 4.45% | -8.74% | 3.76% | -0.47% | 1.79% | 1.92% | 3.15% | |||||
| 2025 | 1.99% | -0.12% | -6.32% | -2.16% | 3.48% | 1.27% | -0.22% | 2.75% | 0.62% | -1.48% | 2.57% | 2.24% | 4.27% |
| 2024 | -1.76% | 0.39% | 2.72% | -4.32% | -0.22% | 0.96% | 3.72% | 0.72% | 1.21% | 0.56% | 4.88% | -4.68% | 3.80% |
| 2023 | 9.70% | -1.05% | 0.86% | -1.05% | -1.74% | 5.38% | 2.50% | -3.52% | -5.49% | -5.82% | 9.94% | 6.83% | 15.96% |
| 2022 | -6.68% | -1.05% | 4.34% | -5.30% | -4.99% | -6.58% | 9.74% | -1.61% | -7.98% | 6.04% | 2.69% | -4.35% | -16.20% |
| 2021 | -1.11% | 4.56% | 2.69% | 4.51% | 1.45% | 1.52% | 1.18% | 2.68% | -2.87% | 3.90% | -2.18% | 4.09% | 22.01% |
Метрики бенчмарка
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) has an annualized alpha of 4.35%, beta of 0.40, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2018.
- This ETF participated in 85.36% of S&P 500 Index downside but only 73.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.18 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.18 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.35%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 73.76%
- Участие в снижении
- 85.36%
Комиссия
Комиссия 5HED.L составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
5HED.L имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5HED.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.03 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 8.80 | -6.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) показал максимальную просадку в 32.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) составляет 2.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.84%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.17%июнь 2022 г. | 5mo 17d | 2y 3mo | 2y 9moдек. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.06%апр. 2025 г. | 4mo 1d | 9mo 4d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.98%дек. 2018 г. | 0s | 3mo 23d | 3mo 23dдек. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-8.95%март 2026 г. | 25d | — | 4mo 18dмарт 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| 5HED.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.84% | -56.78% | +23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -9.10% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | -18.90% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -25.43% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -2.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -10.70% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.10% | +1.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с 5HED.L
Добавьте Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с 5HED.L