PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 5HED.L с CAPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5HED.L с CAPU.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

5HED.L (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) and CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust) are both Large Cap Blend Equities funds. 5HED.L is actively managed, while CAPU.L is passively managed. Over the past 5 years, 5HED.L returned 2.73%/yr vs 9.32%/yr for CAPU.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5HED.L charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for CAPU.L.

Доходность

Сравнение доходности 5HED.L и CAPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5HED.L торгуется в USD, в то время как CAPU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5HED.L показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у CAPU.L с доходностью 4.31%.

5HED.L

1 день
0.61%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
0.27%
С начала года
2.40%
1 год
9.11%
3 года*
4.25%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

CAPU.L

1 день
0.86%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
3.12%
С начала года
4.31%
1 год
10.61%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.32%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5HED.L и CAPU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
5HED.L
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)		2.40%4.27%3.80%15.96%-16.20%22.01%24.02%28.11%-10.96%
CAPU.L
Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust		4.31%9.41%15.93%28.24%-15.37%28.44%17.74%31.11%-13.72%

Correlation

The correlation between 5HED.L and CAPU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.79

The correlation between 5HED.L and CAPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)

Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust

Часто сравнивают с 5HED.L:
5HED.L с S6EW.L5HED.L с BBDD.L5HED.L с BBUD.L5HED.L с BBUS.L5HED.L с DGRG.L5HED.L с DGRP.L5HED.L с EEDM.L
Часто сравнивают с CAPU.L:
CAPU.L с MOGB.LCAPU.L с SPYCAPU.L с VOOCAPU.L с BRK-BCAPU.L с VUSA.LCAPU.L с VGTCAPU.L с VTV

Доходность на риск

5HED.L vs. CAPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5HED.L
Ранг доходности на риск 5HED.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HED.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HED.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HED.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HED.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HED.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CAPU.L
Ранг доходности на риск CAPU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPU.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPU.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPU.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPU.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5HED.L c CAPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

5HED.LCAPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.04

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.54

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

1.16

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

3.35

-1.04

5HED.L vs. CAPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5HED.L на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CAPU.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5HED.L и CAPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 5HED.L и CAPU.L

Максимальная просадка 5HED.L за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки CAPU.L в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HED.L и CAPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5HED.LCAPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-42.99%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-9.12%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-19.13%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-21.13%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-0.14%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-11.11%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.16%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности 5HED.L и CAPU.L

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.L) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что 5HED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5HED.LCAPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.46%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

7.94%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

10.22%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

20.51%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

21.80%

-3.54%

Сравнение комиссий 5HED.L и CAPU.L

5HED.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CAPU.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5HED.L и CAPU.L

Ни 5HED.L, ни CAPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5HED.L and CAPU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAPU.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAPU.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for 5HED.L.

They also come from different issuers: Ossiam and Natixis. Their fees differ too: 0.75% for 5HED.L and 0.65% for CAPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5HED.L и CAPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор