Сравнение 5HED.L с S6EW.L
5HED.L (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) and S6EW.L (Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - 5HED.L is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Ossiam, while S6EW.L is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index Net Return EUR. 5HED.L is actively managed, while S6EW.L is passively managed. Over the past 5 years, 5HED.L returned 2.73%/yr vs 4.96%/yr for S6EW.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5HED.L charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for S6EW.L.
Доходность
Сравнение доходности 5HED.L и S6EW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5HED.L торгуется в USD, в то время как S6EW.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S6EW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5HED.L показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у S6EW.L с доходностью 6.00%.
5HED.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
S6EW.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение доходности по годам 5HED.L и S6EW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HED.L Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 2.40% | 4.27% | 3.80% | 15.96% | -16.20% | 22.01% | 24.02% | 28.11% | -10.96% |
S6EW.L Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc) | 6.00% | 32.83% | -1.92% | 18.49% | -23.23% | 13.18% | 10.62% | 25.17% | -15.84% |
Correlation
The correlation between 5HED.L and S6EW.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between 5HED.L and S6EW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5HED.L vs. S6EW.L — Ранг доходности на риск
5HED.L
S6EW.L
Сравнение 5HED.L c S6EW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.L) и Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc) (S6EW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5HED.L | S6EW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 3.93 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5HED.L и S6EW.L
Максимальная просадка 5HED.L за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки S6EW.L в -41.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HED.L и S6EW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5HED.L | S6EW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.84% | -41.16% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -12.22% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | -15.50% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -41.16% | +18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -0.74% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -9.31% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.61% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5HED.L и S6EW.L
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.L) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc) (S6EW.L) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что 5HED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S6EW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5HED.L | S6EW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.84% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 12.37% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 14.83% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 19.06% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.28% | -0.02% |
Сравнение комиссий 5HED.L и S6EW.L
5HED.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии S6EW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5HED.L и S6EW.L
Ни 5HED.L, ни S6EW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
5HED.L and S6EW.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S6EW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S6EW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for 5HED.L.
5HED.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while S6EW.L is Europe Equities. Their fees differ too: 0.75% for 5HED.L and 0.30% for S6EW.L.
Подберите оптимальное распределение для 5HED.L и S6EW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор