Сравнение 5HED.DE с EL4I.DE
5HED.DE (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) and EL4I.DE (Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - 5HED.DE tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector while EL4I.DE tracks the MSCI USA Large Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5HED.DE returned 2.39%/yr vs 13.62%/yr for EL4I.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5HED.DE charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for EL4I.DE.
Доходность
Сравнение доходности 5HED.DE и EL4I.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5HED.DE торгуется в USD, в то время как EL4I.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EL4I.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5HED.DE показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у EL4I.DE с доходностью 9.61%.
5HED.DE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
EL4I.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам 5HED.DE и EL4I.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HED.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | -1.48% | 4.29% | 4.19% | 16.05% | -16.59% | 22.07% | 23.80% | 31.15% | -7.82% |
EL4I.DE Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF | 9.61% | 18.65% | 24.94% | 28.59% | -20.64% | 27.86% | 19.88% | 31.19% | -8.78% |
Correlation
The correlation between 5HED.DE and EL4I.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2018 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between 5HED.DE and EL4I.DE has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5HED.DE vs. EL4I.DE — Ранг доходности на риск
5HED.DE
EL4I.DE
Сравнение 5HED.DE c EL4I.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) и Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5HED.DE | EL4I.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.40 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 3.16 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 13.12 | -11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5HED.DE | EL4I.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.27 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.76 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок 5HED.DE и EL4I.DE
Максимальная просадка 5HED.DE за все время составила -32.82%, что меньше максимальной просадки EL4I.DE в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HED.DE и EL4I.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5HED.DE | EL4I.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.82% | -46.20% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -8.85% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -20.10% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -26.08% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -0.73% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -5.65% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.13% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5HED.DE и EL4I.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что 5HED.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4I.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5HED.DE | EL4I.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 2.88% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 8.37% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 12.31% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.77% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.22% | +0.40% |
Сравнение комиссий 5HED.DE и EL4I.DE
5HED.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EL4I.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5HED.DE и EL4I.DE
5HED.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HED.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4I.DE Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF | 0.46% | 0.59% | 0.72% | 0.98% | 0.95% | 0.56% | 0.87% | 0.99% | 1.17% | 1.07% | 1.10% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
5HED.DE and EL4I.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4I.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4I.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for 5HED.DE.
5HED.DE tracks Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector, while EL4I.DE tracks MSCI USA Large Cap. They also come from different issuers: Natixis and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.75% for 5HED.DE and 0.30% for EL4I.DE.
Подберите оптимальное распределение для 5HED.DE и EL4I.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор