PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5ESG.L с UB32.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESG.L с UB32.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) and UB32.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while UB32.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5ESG.L returned 13.33%/yr vs 8.64%/yr for UB32.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. 5ESG.L charges 0.17%/yr vs 0.23%/yr for UB32.L.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.L и UB32.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESG.L показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у UB32.L с доходностью 26.16%.

5ESG.L

1 день
0.70%
1 месяц
4.76%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.17%
3 года*
21.08%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

UB32.L

1 день
-1.51%
1 месяц
6.18%
С начала года
26.16%
6 месяцев
28.70%
1 год
54.13%
3 года*
21.10%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESG.L и UB32.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		9.48%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.77%14.68%
UB32.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		26.16%26.36%8.34%3.61%-10.46%-1.87%13.90%10.31%

Correlation

The correlation between 5ESG.L and UB32.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.41

The correlation between 5ESG.L and UB32.L shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 5ESG.L и UB32.L

Секторы
5ESG.L
UB32.L

Технологии

38.6%
37.1%

Коммуникационные услуги

14.5%
7.0%

Финансовые услуги

12.0%
19.6%

Здравоохранение

9.3%
2.9%

Промышленность

6.8%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.0%

Потребительский циклический сектор

4.6%
9.5%

Энергетика

4.2%
4.1%

Недвижимость

2.2%
1.1%

Сырьевые материалы

1.9%
6.5%

Коммунальные услуги

0.8%
2.1%

Технологии

5ESG.L
38.6%
UB32.L
37.1%

Коммуникационные услуги

5ESG.L
14.5%
UB32.L
7.0%

Финансовые услуги

5ESG.L
12.0%
UB32.L
19.6%

Здравоохранение

5ESG.L
9.3%
UB32.L
2.9%

Промышленность

5ESG.L
6.8%
UB32.L
7.3%

Потребительский защитный сектор

5ESG.L
5.1%
UB32.L
3.0%

Потребительский циклический сектор

5ESG.L
4.6%
UB32.L
9.5%

Энергетика

5ESG.L
4.2%
UB32.L
4.1%

Недвижимость

5ESG.L
2.2%
UB32.L
1.1%

Сырьевые материалы

5ESG.L
1.9%
UB32.L
6.5%

Коммунальные услуги

5ESG.L
0.8%
UB32.L
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SBEM.L
Часто сравнивают с UB32.L:
UB32.L с AVEMUB32.L с UC99.LUB32.L с EUFM.LUB32.L с PRAM.LUB32.L с UC63.LUB32.L с UC44.LUB32.L с FEM.L

Доходность на риск

5ESG.L vs. UB32.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UB32.L
Ранг доходности на риск UB32.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB32.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB32.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB32.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB32.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB32.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESG.L c UB32.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5ESG.LUB32.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.25

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
4.15

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.59

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

5.17

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

18.40

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5ESG.L vs. UB32.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UB32.L равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.L и UB32.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5ESG.LUB32.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.25

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.55

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.50

+0.55

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.L и UB32.L

Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -31.50%, примерно равная максимальной просадке UB32.L в -30.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и UB32.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESG.LUB32.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.50%

-30.25%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-10.68%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-14.80%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-23.87%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.44%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-9.93%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.98%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.L и UB32.L

Текущая волатильность для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) составляет 3.46%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB32.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESG.LUB32.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

7.38%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

14.38%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

17.01%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.51%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

18.53%

+0.60%

Сравнение комиссий 5ESG.L и UB32.L

5ESG.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии UB32.L в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.L и UB32.L

Дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности UB32.L в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.62%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB32.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		1.70%2.25%2.16%2.64%2.74%1.71%1.75%2.29%1.98%1.65%2.36%2.69%

Часто задаваемые вопросы

5ESG.L and UB32.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.23% for UB32.L.

5ESG.L is categorized as S&P 500, while UB32.L is Emerging Markets Equities. 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index, while UB32.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.L and 0.23% for UB32.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESG.L и UB32.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор