PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 5ESG.L с SPXE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.L и SPXE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5ESG.L торгуется в GBp, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5ESG.L показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у SPXE.L с доходностью 8.63%.


5ESG.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.41%
6 месяцев
7.07%
С начала года
7.84%
1 год
21.39%
3 года*
18.42%
5 лет*
12.10%
10 лет*

SPXE.L

1 день
-1.07%
1 месяц
-2.67%
6 месяцев
7.06%
С начала года
8.63%
1 год
21.84%
3 года*
17.92%
5 лет*
13.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESG.L и SPXE.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist
7.84%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%32.53%
SPXE.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)
8.63%9.57%26.72%21.98%-8.25%33.54%21.11%

Correlation

The correlation between 5ESG.L and SPXE.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.81

The correlation between 5ESG.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

5ESG.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

SPXE.L
Ранг доходности на риск SPXE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESG.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


5ESG.LSPXE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.21

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

11.49

-1.43

5ESG.L vs. SPXE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.L на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXE.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.L и SPXE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.L и SPXE.L

Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и SPXE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


5ESG.LSPXE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.07%

-21.81%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-6.78%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-21.81%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-21.81%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.89%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.35%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.90%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.L и SPXE.L

Текущая волатильность для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) составляет 3.07%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


5ESG.LSPXE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.26%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.35%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

12.18%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

15.66%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

18.23%

-0.23%

Сравнение комиссий 5ESG.L и SPXE.L

5ESG.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.L и SPXE.L

Дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как SPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist
0.63%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%
SPXE.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


5ESG.L and SPXE.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.L.

5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.L and 0.09% for SPXE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESG.L и SPXE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор