Сравнение 5ESG.L с SPXE.L
5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - 5ESG.L tracks the S&P 500 ESG Index while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5ESG.L returned 12.10%/yr vs 13.98%/yr for SPXE.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 5ESG.L charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5ESG.L торгуется в GBp, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5ESG.L показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у SPXE.L с доходностью 8.63%.
5ESG.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- 7.07%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
SPXE.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5ESG.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 7.84% | 18.26% | 23.62% | 26.17% | -20.24% | 31.59% | 32.53% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.63% | 9.57% | 26.72% | 21.98% | -8.25% | 33.54% | 21.11% |
Correlation
The correlation between 5ESG.L and SPXE.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between 5ESG.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5ESG.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
5ESG.L
SPXE.L
Сравнение 5ESG.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5ESG.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.21 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 11.49 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.L и SPXE.L
Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5ESG.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -21.81% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -6.78% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -21.81% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -21.81% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -2.89% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -3.35% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.90% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.L и SPXE.L
Текущая волатильность для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) составляет 3.07%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5ESG.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.26% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 9.35% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 12.18% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.66% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 18.23% | -0.23% |
Сравнение комиссий 5ESG.L и SPXE.L
5ESG.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESG.L и SPXE.L
Дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как SPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 0.63% | 0.87% | 0.47% | 1.07% | 1.32% | 0.89% | 1.25% | 0.39% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
5ESG.L and SPXE.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.L.
5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для 5ESG.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор