PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5ESG.L с SPLW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESG.L с SPLW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) and SPLW.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc) are both S&P 500 funds - 5ESG.L tracks the S&P 500 ESG Index while SPLW.L tracks the S&P 500 Low Vol NTR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 5ESG.L returned 21.08%/yr vs 4.58%/yr for SPLW.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. 5ESG.L charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for SPLW.L.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.L и SPLW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5ESG.L торгуется в GBp, в то время как SPLW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPLW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5ESG.L показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у SPLW.L с доходностью 1.40%.

5ESG.L

1 день
0.70%
1 месяц
4.76%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.17%
3 года*
21.08%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

SPLW.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.08%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.83%
1 год
1.38%
3 года*
4.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESG.L и SPLW.L

2026 (YTD)20252024202320222021
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		9.48%18.26%23.62%26.17%-20.24%10.85%
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc		1.40%-2.66%15.44%-5.47%7.10%13.08%

Correlation

The correlation between 5ESG.L and SPLW.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.23

The correlation between 5ESG.L and SPLW.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 5ESG.L и SPLW.L

Секторы
5ESG.L
SPLW.L

Технологии

38.6%
4.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
0.8%

Финансовые услуги

12.0%
16.6%

Здравоохранение

9.3%
6.8%

Промышленность

6.8%
10.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
10.8%

Потребительский циклический сектор

4.6%
5.7%

Энергетика

4.2%
0.9%

Недвижимость

2.2%
14.8%

Сырьевые материалы

1.9%
2.0%

Коммунальные услуги

0.8%
26.8%

Технологии

5ESG.L
38.6%
SPLW.L
4.6%

Коммуникационные услуги

5ESG.L
14.5%
SPLW.L
0.8%

Финансовые услуги

5ESG.L
12.0%
SPLW.L
16.6%

Здравоохранение

5ESG.L
9.3%
SPLW.L
6.8%

Промышленность

5ESG.L
6.8%
SPLW.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

5ESG.L
5.1%
SPLW.L
10.8%

Потребительский циклический сектор

5ESG.L
4.6%
SPLW.L
5.7%

Энергетика

5ESG.L
4.2%
SPLW.L
0.9%

Недвижимость

5ESG.L
2.2%
SPLW.L
14.8%

Сырьевые материалы

5ESG.L
1.9%
SPLW.L
2.0%

Коммунальные услуги

5ESG.L
0.8%
SPLW.L
26.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SBEM.L
Часто сравнивают с SPLW.L:
SPLW.L с CSPX.LSPLW.L с BNDSPLW.L с IUVL.LSPLW.L с CSP1.LSPLW.L с 3USL.LSPLW.L с VOOSPLW.L с IISU.L

Доходность на риск

5ESG.L vs. SPLW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPLW.L
Ранг доходности на риск SPLW.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLW.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLW.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLW.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESG.L c SPLW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5ESG.LSPLW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.12

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
0.25

+3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.03

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

0.18

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

0.45

+14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5ESG.L vs. SPLW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.L на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа SPLW.L равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.L и SPLW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5ESG.LSPLW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.12

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.43

+0.62

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.L и SPLW.L

Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -31.50%, что больше максимальной просадки SPLW.L в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и SPLW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESG.LSPLW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.50%

-14.28%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-7.56%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-10.82%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-7.04%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-5.84%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.03%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.L и SPLW.L

Текущая волатильность для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) составляет 3.46%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESG.LSPLW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.98%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.70%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

11.19%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

12.99%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

12.99%

+6.14%

Сравнение комиссий 5ESG.L и SPLW.L

5ESG.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPLW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.L и SPLW.L

Дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как SPLW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.62%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%
SPLW.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

5ESG.L and SPLW.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for SPLW.L.

5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index, while SPLW.L tracks S&P 500 Low Vol NTR Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.L and 0.25% for SPLW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESG.L и SPLW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор