PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5ESG.L с SPEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESG.L с SPEP.L

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) and SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 ESG Index, from UBS and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5ESG.L returned 12.61%/yr vs 15.12%/yr for SPEP.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. 5ESG.L charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for SPEP.L.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.L и SPEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESG.L показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у SPEP.L с доходностью 10.70%.

5ESG.L

1 день
0.07%
1 месяц
-0.03%
С начала года
8.11%
6 месяцев
8.13%
1 год
25.24%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

SPEP.L

1 день
0.04%
1 месяц
1.60%
С начала года
10.70%
6 месяцев
11.09%
1 год
30.83%
3 года*
19.49%
5 лет*
15.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESG.L и SPEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		8.11%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%31.59%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		10.70%9.94%26.61%21.47%-8.35%34.02%21.63%

Correlation

The correlation between 5ESG.L and SPEP.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.80

The correlation between 5ESG.L and SPEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 5ESG.L и SPEP.L

Секторы
5ESG.L
SPEP.L

Технологии

38.0%
38.0%

Коммуникационные услуги

12.6%
12.6%

Финансовые услуги

12.3%
12.3%

Здравоохранение

10.6%
10.6%

Промышленность

8.2%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.1%

Потребительский циклический сектор

5.0%
5.0%

Энергетика

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.2%
2.2%

Сырьевые материалы

2.0%
2.0%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Технологии

5ESG.L
38.0%
SPEP.L
38.0%

Коммуникационные услуги

5ESG.L
12.6%
SPEP.L
12.6%

Финансовые услуги

5ESG.L
12.3%
SPEP.L
12.3%

Здравоохранение

5ESG.L
10.6%
SPEP.L
10.6%

Промышленность

5ESG.L
8.2%
SPEP.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

5ESG.L
5.1%
SPEP.L
5.1%

Потребительский циклический сектор

5ESG.L
5.0%
SPEP.L
5.0%

Энергетика

5ESG.L
2.7%
SPEP.L
2.7%

Недвижимость

5ESG.L
2.2%
SPEP.L
2.2%

Сырьевые материалы

5ESG.L
2.0%
SPEP.L
2.0%

Коммунальные услуги

5ESG.L
1.4%
SPEP.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SPYI
Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с P500.DESPEP.L с VOOSPEP.L с XD9U.DE

Доходность на риск

5ESG.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESG.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

5ESG.LSPEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.82

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.88

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.43

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

17.07

-5.05

5ESG.L vs. SPEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.L на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEP.L равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.L и SPEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.L и SPEP.L

Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки SPEP.L в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и SPEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESG.LSPEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.07%

-21.07%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-6.93%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-21.07%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-21.07%

-4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.92%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-4.48%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.80%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.L и SPEP.L

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESG.LSPEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.54%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

7.60%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

10.90%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

20.10%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

20.79%

-2.75%

Сравнение комиссий 5ESG.L и SPEP.L

5ESG.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.L и SPEP.L

Дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как SPEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.63%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%0.62%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

5ESG.L and SPEP.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPEP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.L.

Both ETFs track S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.L and 0.09% for SPEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESG.L и SPEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор