PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5ESG.L с SEMC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESG.L с SEMC.L

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) and SEMC.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while SEMC.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5ESG.L returned 12.61%/yr vs 4.07%/yr for SEMC.L. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. 5ESG.L charges 0.17%/yr vs 0.42%/yr for SEMC.L.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.L и SEMC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESG.L показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у SEMC.L с доходностью 3.69%.

5ESG.L

1 день
0.07%
1 месяц
-0.03%
С начала года
8.11%
6 месяцев
8.13%
1 год
25.24%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

SEMC.L

1 день
-0.34%
1 месяц
1.45%
С начала года
3.69%
6 месяцев
4.35%
1 год
11.20%
3 года*
6.77%
5 лет*
4.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESG.L и SEMC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		8.11%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.01%16.16%
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis		3.69%2.50%9.09%2.06%0.59%1.54%-0.46%4.01%

Correlation

The correlation between 5ESG.L and SEMC.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SPYI
Часто сравнивают с SEMC.L:
SEMC.L с UC44.LSEMC.L с UC04.LSEMC.L с SBEM.LSEMC.L с EMDL.LSEMC.L с UC63.LSEMC.L с UBXX.LSEMC.L с SEMH.L

Доходность на риск

5ESG.L vs. SEMC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SEMC.L
Ранг доходности на риск SEMC.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMC.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMC.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMC.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMC.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMC.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESG.L c SEMC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

5ESG.LSEMC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.65

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.51

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.81

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

8.27

+3.75

5ESG.L vs. SEMC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.L на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMC.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.L и SEMC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.L и SEMC.L

Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки SEMC.L в -12.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и SEMC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESG.LSEMC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.07%

-12.52%

-23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-3.43%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-7.69%

-11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-11.90%

-13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.34%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-4.96%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.16%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.L и SEMC.L

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESG.LSEMC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

1.57%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

4.21%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

5.84%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

7.60%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

8.16%

+9.88%

Сравнение комиссий 5ESG.L и SEMC.L

5ESG.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SEMC.L в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.L и SEMC.L

Дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SEMC.L в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.63%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%0.62%0.00%0.00%
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis		5.70%6.51%5.01%5.04%3.98%3.97%4.77%5.18%1.98%

Часто задаваемые вопросы

5ESG.L and SEMC.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.42% for SEMC.L.

5ESG.L is categorized as S&P 500, while SEMC.L is Emerging Markets Bonds. 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index, while SEMC.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.L and 0.42% for SEMC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESG.L и SEMC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор