PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5ESG.DE с DBPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESG.DE с DBPG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and DBPG.DE (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while DBPG.DE is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5ESG.DE returned 15.67%/yr vs 21.51%/yr for DBPG.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. 5ESG.DE charges 0.17%/yr vs 0.60%/yr for DBPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.DE и DBPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESG.DE показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у DBPG.DE с доходностью 19.52%.

5ESG.DE

1 день
0.62%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.18%
6 месяцев
11.17%
1 год
28.56%
3 года*
18.63%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—

DBPG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
7.30%
С начала года
19.52%
6 месяцев
19.10%
1 год
50.49%
3 года*
34.60%
5 лет*
21.51%
10 лет*
24.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESG.DE и DBPG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		11.18%5.31%31.42%24.24%-13.76%43.86%35.05%
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		19.52%13.51%53.27%44.01%-36.28%78.38%82.34%

Correlation

The correlation between 5ESG.DE and DBPG.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г.

0.95

The correlation between 5ESG.DE and DBPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с LYY8.DEDBPG.DE с MBZ3.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с TAI3.DEDBPG.DE с 3JPN.DE

Доходность на риск

5ESG.DE vs. DBPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESG.DE c DBPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5ESG.DEDBPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.26

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.98

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

3.30

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

12.66

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5ESG.DE vs. DBPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.DE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBPG.DE равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.DE и DBPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5ESG.DEDBPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.26

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.71

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.78

+0.43

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.DE и DBPG.DE

Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки DBPG.DE в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и DBPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESG.DEDBPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-59.28%

+35.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-15.43%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

-38.46%

+15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-38.46%

+15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.10%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-8.85%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

4.02%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.DE и DBPG.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) составляет 2.77%, в то время как у Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что 5ESG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESG.DEDBPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

5.65%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

15.61%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

22.46%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

30.11%

-14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

31.48%

-14.67%

Сравнение комиссий 5ESG.DE и DBPG.DE

5ESG.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DBPG.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.DE и DBPG.DE

Ни 5ESG.DE, ни DBPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, 5ESG.DE and DBPG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 5ESG.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for DBPG.DE.

5ESG.DE is categorized as S&P 500, while DBPG.DE is Leveraged Equities. 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index, while DBPG.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.DE and 0.60% for DBPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESG.DE и DBPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор