PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBPG.DE с 3JPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBPG.DE с 3JPN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE).

DBPG.DE и 3JPN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBPG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. 3JPN.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DBPG.DE и 3JPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBPG.DE и 3JPN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		-8.60%13.51%53.27%44.01%-15.49%
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		15.45%27.74%0.10%34.83%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, DBPG.DE показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у 3JPN.DE с доходностью 15.45%.

DBPG.DE

1 день
4.05%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-4.02%
1 год
20.36%
3 года*
27.52%
5 лет*
16.83%
10 лет*
21.28%

3JPN.DE

1 день
16.25%
1 месяц
-11.77%
С начала года
15.45%
6 месяцев
22.07%
1 год
57.13%
3 года*
19.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с LQQ.PADBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с LYY8.DEDBPG.DE с MBZ3.DEDBPG.DE с TAI3.DE
Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с TSLI.DE3JPN.DE с OAMZ.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с ONVD.DE

Сравнение комиссий DBPG.DE и 3JPN.DE

DBPG.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии 3JPN.DE в 0.75%.

3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DBPG.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPG.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPG.DE3JPN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.90

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.55

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.73

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

5.83

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBPG.DE vs. 3JPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPG.DE на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа 3JPN.DE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPG.DE и 3JPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPG.DE3JPN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.90

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.41

+0.29

Корреляция

Корреляция между DBPG.DE и 3JPN.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPG.DE и 3JPN.DE

Ни DBPG.DE, ни 3JPN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBPG.DE и 3JPN.DE

Максимальная просадка DBPG.DE за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPG.DE и 3JPN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBPG.DE3JPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-51.65%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-34.71%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.29%

-21.98%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-14.47%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

10.32%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPG.DE и 3JPN.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) составляет 8.38%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) волатильность равна 28.82%. Это указывает на то, что DBPG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBPG.DE3JPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

28.82%

-20.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.26%

46.72%

-19.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.85%

62.92%

-24.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.68%

52.07%

-20.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.25%

52.07%

-19.82%