PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBPG.DE с TAI3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBPG.DE с TAI3.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE).

DBPG.DE и TAI3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBPG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. TAI3.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DBPG.DE и TAI3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBPG.DE и TAI3.DE

2026 (YTD)2025202420232022
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		-8.58%13.51%53.27%44.01%-15.49%
TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities		24.29%23.95%21.86%34.00%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, DBPG.DE показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у TAI3.DE с доходностью 24.29%.

DBPG.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.76%
3 года*
27.14%
5 лет*
16.83%
10 лет*
21.23%

TAI3.DE

1 день
-6.62%
1 месяц
-3.30%
С начала года
24.29%
6 месяцев
27.54%
1 год
119.33%
3 года*
32.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities

Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с LQQ.PADBPG.DE с 3JPN.DEDBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с LYY8.DEDBPG.DE с EXUS.DE
Часто сравнивают с TAI3.DE:
TAI3.DE с TSLI.DETAI3.DE с 3JPN.DETAI3.DE с LVWC.DETAI3.DE с DSPY.DETAI3.DE с IGOG.DETAI3.DE с QQQY.DETAI3.DE с YGLD.DE

Сравнение комиссий DBPG.DE и TAI3.DE

DBPG.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TAI3.DE в 0.75%.

TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DBPG.DE vs. TAI3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TAI3.DE
Ранг доходности на риск TAI3.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAI3.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAI3.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAI3.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAI3.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAI3.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPG.DE c TAI3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPG.DETAI3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.48

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.09

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

5.09

-3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

14.38

-11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBPG.DE vs. TAI3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPG.DE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа TAI3.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPG.DE и TAI3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPG.DETAI3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.48

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.40

+0.30

Корреляция

Корреляция между DBPG.DE и TAI3.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPG.DE и TAI3.DE

Ни DBPG.DE, ни TAI3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBPG.DE и TAI3.DE

Максимальная просадка DBPG.DE за все время составила -59.28%, что меньше максимальной просадки TAI3.DE в -73.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPG.DE и TAI3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBPG.DETAI3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-73.14%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.87%

-39.61%

+15.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.27%

-25.35%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-18.07%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

10.66%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPG.DE и TAI3.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) составляет 7.90%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) волатильность равна 25.39%. Это указывает на то, что DBPG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAI3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBPG.DETAI3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

25.39%

-17.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.23%

50.26%

-23.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.78%

80.41%

-41.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

68.33%

-36.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

68.33%

-36.09%