Сравнение 500U.L с SPMV.L
500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - 500U.L tracks the S&P 500 Index while SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500U.L returned 12.87%/yr vs 8.28%/yr for SPMV.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. 500U.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SPMV.L.
Доходность
Сравнение доходности 500U.L и SPMV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 500U.L показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у SPMV.L с доходностью 4.24%.
500U.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
SPMV.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 4.24%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам 500U.L и SPMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 9.03% | 17.42% | 25.42% | 26.85% | -18.63% | 29.68% | 17.93% | 31.98% | -2.14% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.24% | 11.55% | 18.68% | 9.94% | -11.05% | 24.98% | 7.41% | 31.25% | -1.72% |
Correlation
The correlation between 500U.L and SPMV.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between 500U.L and SPMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500U.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск
500U.L
SPMV.L
Сравнение 500U.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 500U.L | SPMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.68 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 6.62 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 500U.L и SPMV.L
Максимальная просадка 500U.L за все время составила -34.04%, примерно равная максимальной просадке SPMV.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500U.L и SPMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500U.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -33.34% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -6.23% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -12.31% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -18.58% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.75% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -3.13% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.59% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500U.L и SPMV.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что 500U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500U.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 1.82% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 6.37% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 8.50% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 12.67% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 13.77% | +3.35% |
Сравнение комиссий 500U.L и SPMV.L
500U.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPMV.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500U.L и SPMV.L
Ни 500U.L, ни SPMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
500U.L and SPMV.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500U.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500U.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPMV.L.
500U.L tracks S&P 500 Index, while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for 500U.L and 0.20% for SPMV.L.
Подберите оптимальное распределение для 500U.L и SPMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор