Сравнение 500P.L с MVUS.L
500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and MVUS.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - 500P.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while MVUS.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. 500P.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for MVUS.L.
Доходность
Сравнение доходности 500P.L и MVUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500P.L торгуется в GBP, в то время как MVUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
500P.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVUS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500P.L vs. MVUS.L — Ранг доходности на риск
500P.L
MVUS.L
Сравнение 500P.L c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500P.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.50 | — |
Просадки
Сравнение просадок 500P.L и MVUS.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500P.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -39.22% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.21% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 500P.L и MVUS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500P.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.05% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.31% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.99% | — |
Сравнение комиссий 500P.L и MVUS.L
500P.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MVUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500P.L и MVUS.L
Ни 500P.L, ни MVUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, 500P.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500P.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for MVUS.L.
500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while MVUS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.20% for MVUS.L.
Подберите оптимальное распределение для 500P.L и MVUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор