PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 500G.L с SPXE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 500G.L и SPXE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

500G.L торгуется в GBp, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 500G.L показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у SPXE.L с доходностью 8.63%.


500G.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
8.61%
С начала года
10.15%
1 год
20.88%
3 года*
18.73%
5 лет*
13.65%
10 лет*
11.67%

SPXE.L

1 день
-1.07%
1 месяц
-2.67%
6 месяцев
7.06%
С начала года
8.63%
1 год
21.84%
3 года*
17.92%
5 лет*
13.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500G.L и SPXE.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc
10.15%9.44%27.44%19.89%-8.86%31.35%29.33%
SPXE.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)
8.63%9.57%26.72%21.98%-8.25%33.54%21.11%

Correlation

The correlation between 500G.L and SPXE.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.90

The correlation between 500G.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

500G.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина

SPXE.L
Ранг доходности на риск SPXE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500G.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


500G.LSPXE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

3.21

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

11.49

-10.42

500G.L vs. SPXE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500G.L на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPXE.L равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500G.L и SPXE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 500G.L и SPXE.L

Максимальная просадка 500G.L за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и SPXE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


500G.LSPXE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-21.81%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.61%

-6.78%

-21.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.61%

-21.81%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-21.81%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-2.89%

-13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-3.35%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.39%

1.90%

+17.49%

Волатильность

Сравнение волатильности 500G.L и SPXE.L

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) составляет 3.01%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


500G.LSPXE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.26%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

9.35%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

12.18%

+31.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

15.66%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

18.23%

+3.84%

Сравнение комиссий 500G.L и SPXE.L

500G.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 500G.L и SPXE.L

Ни 500G.L, ни SPXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


500G.L and SPXE.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for 500G.L.

500G.L tracks S&P 500, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for 500G.L and 0.09% for SPXE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500G.L и SPXE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор