Сравнение 500G.L с SPMD.L
500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and SPMD.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)) are both S&P 500 funds - 500G.L tracks the S&P 500 while SPMD.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500G.L returned 15.05%/yr vs 10.08%/yr for SPMD.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 500G.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SPMD.L.
Доходность
Сравнение доходности 500G.L и SPMD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500G.L торгуется в GBp, в то время как SPMD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500G.L показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у SPMD.L с доходностью 4.56%.
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
SPMD.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 500G.L и SPMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 2.17% |
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 4.56% | 3.61% | 20.77% | 4.38% | -0.37% | 26.11% | 4.44% | 25.95% | 4.53% |
Correlation
The correlation between 500G.L and SPMD.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between 500G.L and SPMD.L has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500G.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск
500G.L
SPMD.L
Сравнение 500G.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500G.L | SPMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.24 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.42 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 7.16 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500G.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.32 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.80 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.74 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок 500G.L и SPMD.L
Максимальная просадка 500G.L за все время составила -25.52%, примерно равная максимальной просадке SPMD.L в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и SPMD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500G.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.52% | -25.24% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -5.10% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -14.40% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -14.40% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -3.86% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.73% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500G.L и SPMD.L
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) составляет 2.65%, в то время как у iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500G.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.89% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 6.94% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 9.35% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 12.64% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 14.70% | +0.84% |
Сравнение комиссий 500G.L и SPMD.L
500G.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPMD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500G.L и SPMD.L
500G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.15% | 1.28% | 1.46% | 1.35% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
500G.L and SPMD.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPMD.L.
500G.L tracks S&P 500, while SPMD.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for 500G.L and 0.20% for SPMD.L.
Подберите оптимальное распределение для 500G.L и SPMD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор