PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 500G.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 500G.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 500G.L показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%. За последние 10 лет акции 500G.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 11.67% против 8.50% соответственно.


500G.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
8.61%
С начала года
10.15%
1 год
20.88%
3 года*
18.73%
5 лет*
13.65%
10 лет*
11.67%

IESU.L

1 день
1.07%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
20.56%
С начала года
28.61%
1 год
35.99%
3 года*
13.44%
5 лет*
22.82%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500G.L и IESU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc
10.15%9.44%27.44%19.89%-8.86%31.35%13.81%27.01%-25.34%21.51%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
28.61%2.26%5.45%-5.96%83.53%53.82%-35.62%5.37%-13.39%-10.01%

Correlation

The correlation between 500G.L and IESU.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.36

The correlation between 500G.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

500G.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500G.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


500G.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

2.07

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

5.01

-3.93

500G.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500G.L на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа IESU.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500G.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 500G.L и IESU.L

Максимальная просадка 500G.L за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


500G.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-63.88%

+28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.61%

-17.34%

-11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.61%

-26.36%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-26.36%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-62.16%

+26.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-10.65%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-20.50%

+14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.39%

7.16%

+12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности 500G.L и IESU.L

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) составляет 3.01%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


500G.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

7.50%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

21.74%

-13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

24.54%

+19.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

29.08%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

29.16%

-7.09%

Сравнение комиссий 500G.L и IESU.L

И 500G.L, и IESU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 500G.L и IESU.L

Ни 500G.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


500G.L and IESU.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500G.L and IESU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

500G.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. 500G.L tracks S&P 500, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500G.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор