Сравнение 500G.L с IESU.L
500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, 500G.L returned 11.67%/yr vs 8.50%/yr for IESU.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 500G.L и IESU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 500G.L показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%. За последние 10 лет акции 500G.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 11.67% против 8.50% соответственно.
500G.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 8.61%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 11.67%
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам 500G.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.15% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | -25.34% | 21.51% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
Correlation
The correlation between 500G.L and IESU.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.36 |
The correlation between 500G.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500G.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
500G.L
IESU.L
Сравнение 500G.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 500G.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.07 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 5.01 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 500G.L и IESU.L
Максимальная просадка 500G.L за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500G.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -63.88% | +28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -17.34% | -11.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.61% | -26.36% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -26.36% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -62.16% | +26.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -10.65% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -20.50% | +14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.39% | 7.16% | +12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500G.L и IESU.L
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) составляет 3.01%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500G.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 7.50% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 21.74% | -13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 24.54% | +19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 29.08% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 29.16% | -7.09% |
Сравнение комиссий 500G.L и IESU.L
И 500G.L, и IESU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500G.L и IESU.L
Ни 500G.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
500G.L and IESU.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L and IESU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
500G.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. 500G.L tracks S&P 500, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Amundi and iShares.
Подберите оптимальное распределение для 500G.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор