Сравнение 500G.L с CSWG.L
500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and CSWG.L (Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF) are both exchange-traded funds - 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while CSWG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Switzerland NR CHF. Both are passively managed. Over the past 10 years, 500G.L returned 11.67%/yr vs 6.66%/yr for CSWG.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 500G.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CSWG.L.
Доходность
Сравнение доходности 500G.L и CSWG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 500G.L показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у CSWG.L с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции 500G.L превзошли акции CSWG.L по среднегодовой доходности: 11.67% против 6.66% соответственно.
500G.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 8.61%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 11.67%
CSWG.L
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение доходности по годам 500G.L и CSWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.15% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | -25.34% | 21.51% |
CSWG.L Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 8.43% | 23.37% | -0.59% | 8.57% | -7.50% | 19.77% | 7.79% | 26.88% | -26.62% | 17.10% |
Correlation
The correlation between 500G.L and CSWG.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2010 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between 500G.L and CSWG.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500G.L vs. CSWG.L — Ранг доходности на риск
500G.L
CSWG.L
Сравнение 500G.L c CSWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 500G.L | CSWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.63 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 5.16 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 500G.L и CSWG.L
Максимальная просадка 500G.L за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки CSWG.L в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и CSWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500G.L | CSWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -33.48% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -12.52% | -16.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.61% | -12.52% | -16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.61% | -16.26% | -12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -33.48% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -1.93% | -14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -6.68% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.39% | 3.95% | +15.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500G.L и CSWG.L
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) составляет 3.01%, в то время как у Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500G.L | CSWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.64% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 10.83% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 13.12% | +30.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 13.07% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 15.81% | +6.26% |
Сравнение комиссий 500G.L и CSWG.L
500G.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSWG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500G.L и CSWG.L
Ни 500G.L, ни CSWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
500G.L and CSWG.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CSWG.L.
500G.L is categorized as S&P 500, while CSWG.L is Europe Equities. 500G.L tracks S&P 500, while CSWG.L tracks MSCI Switzerland NR CHF. Their fees differ too: 0.15% for 500G.L and 0.25% for CSWG.L.
Подберите оптимальное распределение для 500G.L и CSWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор