PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSWG.L с CW8G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSWG.L и CW8G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSWG.L и CW8G.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSWG.L
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF
-0.01%23.70%-0.86%8.57%-7.50%19.38%6.91%29.09%-2.83%15.62%
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD
-1.51%12.11%20.95%17.29%-8.45%23.58%11.88%23.12%-4.09%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, CSWG.L показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у CW8G.L с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции CSWG.L уступали акциям CW8G.L по среднегодовой доходности: 9.92% против 12.62% соответственно.


CSWG.L

1 день
1.87%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
8.20%
1 год
13.39%
3 года*
8.91%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.92%

CW8G.L

1 день
1.83%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
1.98%
1 год
16.29%
3 года*
14.42%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF

Amundi MSCI World UCITS USD

Сравнение комиссий CSWG.L и CW8G.L

CSWG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CW8G.L в 0.28%.


Доходность на риск

CSWG.L vs. CW8G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSWG.L
Ранг доходности на риск CSWG.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWG.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWG.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWG.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWG.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина

CW8G.L
Ранг доходности на риск CW8G.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8G.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8G.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8G.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8G.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8G.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWG.L c CW8G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSWG.LCW8G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.16

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.63

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.44

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

8.98

-5.81

CSWG.L vs. CW8G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWG.L на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CW8G.L равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWG.L и CW8G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSWG.LCW8G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.16

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.88

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.91

+0.12

Корреляция

Корреляция между CSWG.L и CW8G.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWG.L и CW8G.L

Ни CSWG.L, ни CW8G.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSWG.L и CW8G.L

Максимальная просадка CSWG.L за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки CW8G.L в -25.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWG.L и CW8G.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CSWG.LCW8G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-25.60%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-10.55%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-18.88%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.31%

-25.60%

+7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-3.80%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.14%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.81%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWG.L и CW8G.L

Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что CSWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW8G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CSWG.LCW8G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.30%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

7.87%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

14.04%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

13.29%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

14.46%

+4.30%