PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSWG.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSWG.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSWG.L и CS1.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSWG.L
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF
-0.01%23.70%-0.86%8.57%-7.50%19.38%6.91%29.09%-2.83%15.62%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)
1.68%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-11.27%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, CSWG.L показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у CS1.L с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции CSWG.L уступали акциям CS1.L по среднегодовой доходности: 9.92% против 11.85% соответственно.


CSWG.L

1 день
1.87%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
8.20%
1 год
13.39%
3 года*
8.91%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.92%

CS1.L

1 день
2.83%
1 месяц
-1.89%
С начала года
1.68%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.13%
3 года*
27.88%
5 лет*
20.15%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Сравнение комиссий CSWG.L и CS1.L

И CSWG.L, и CS1.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CSWG.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSWG.L
Ранг доходности на риск CSWG.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWG.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWG.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWG.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWG.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина

CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSWG.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSWG.LCS1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.41

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.94

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

4.04

-3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

14.02

-10.86

CSWG.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSWG.L на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CS1.L равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSWG.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSWG.LCS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.41

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.21

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.64

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.47

+0.56

Корреляция

Корреляция между CSWG.L и CS1.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSWG.L и CS1.L

Ни CSWG.L, ни CS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSWG.L и CS1.L

Максимальная просадка CSWG.L за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWG.L и CS1.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CSWG.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-38.87%

+20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-10.34%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-18.82%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.31%

-38.87%

+20.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-5.21%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-10.44%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.98%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CSWG.L и CS1.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) составляет 5.68%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что CSWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CSWG.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

7.25%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

12.54%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

17.41%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

16.60%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

18.47%

+0.29%