Сравнение CSWG.L с IMV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L).
CSWG.L и IMV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSWG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Switzerland NR CHF. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. IMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSWG.L и IMV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSWG.L и IMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWG.L Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | -0.01% | 23.70% | -0.86% | 8.57% | -7.50% | 19.38% | 6.91% | 29.09% | -2.83% | 15.62% |
IMV.L iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS | 4.98% | 17.66% | 6.63% | 8.56% | -7.83% | 13.68% | 1.50% | 16.37% | -2.91% | 13.29% |
Доходность по периодам
С начала года, CSWG.L показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у IMV.L с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции CSWG.L превзошли акции IMV.L по среднегодовой доходности: 9.92% против 7.89% соответственно.
CSWG.L
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 13.39%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 9.92%
IMV.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSWG.L и IMV.L
И CSWG.L, и IMV.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CSWG.L vs. IMV.L — Ранг доходности на риск
CSWG.L
IMV.L
Сравнение CSWG.L c IMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSWG.L | IMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.56 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.60 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 5.75 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSWG.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.80 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.64 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между CSWG.L и IMV.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWG.L и IMV.L
Ни CSWG.L, ни IMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CSWG.L и IMV.L
Максимальная просадка CSWG.L за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки IMV.L в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWG.L и IMV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSWG.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -24.48% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -8.50% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.26% | -17.42% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | -24.48% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -4.39% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.56% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.37% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSWG.L и IMV.L
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что CSWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSWG.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.31% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 7.30% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 11.14% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 10.99% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 12.31% | +6.45% |