PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500D.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500D.L с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

500D.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - 500D.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, 500D.L returned 22.22%/yr vs 29.53%/yr for GLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. 500D.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности 500D.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 500D.L показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -0.02%.

500D.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.26%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.58%
3 года*
22.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
-3.65%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
2.54%
1 год
28.10%
3 года*
29.53%
5 лет*
17.47%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500D.L и GLD

2026 (YTD)20252024202320222021
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		10.40%17.37%25.36%26.84%-18.54%1.87%
GLD
SPDR Gold Shares		-0.02%63.68%26.66%12.69%-0.77%2.49%

Correlation

The correlation between 500D.L and GLD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с 500D.L:
500D.L с 500G.L500D.L с VWCE.DE500D.L с TNOW.L500D.L с 500U.L500D.L с VUAA.L500D.L с KO500D.L с SPMO
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

500D.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500D.L
Ранг доходности на риск 500D.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500D.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500D.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500D.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500D.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500D.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500D.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500D.LGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.05

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
1.43

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.40

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

3.56

+11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500D.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500D.L на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500D.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500D.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.05

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.59

+0.19

Просадки

Сравнение просадок 500D.L и GLD

Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500D.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-45.56%

+21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-20.10%

+11.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-20.10%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-20.10%

+19.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-16.16%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

7.91%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности 500D.L и GLD

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) составляет 3.20%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что 500D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500D.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.66%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

23.47%

-15.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

26.86%

-15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

18.07%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

16.00%

+0.39%

Сравнение комиссий 500D.L и GLD

500D.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500D.L и GLD

Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		0.82%0.90%1.17%0.93%1.44%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

500D.L and GLD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 500D.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500D.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

500D.L is categorized as S&P 500, while GLD is Gold. 500D.L tracks S&P 500 Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.15% for 500D.L and 0.40% for GLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500D.L и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор