PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 500D.L с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 500D.L с SPMO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 UCITS ETF USD (D) (500D.L) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

500D.L и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 500D.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 500D.L или SPMO.

Корреляция

Корреляция между 500D.L и SPMO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 500D.L и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 UCITS ETF USD (D) (500D.L) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

500D.L:

0.57

SPMO:

1.01

Коэф-т Сортино

500D.L:

0.85

SPMO:

1.50

Коэф-т Омега

500D.L:

1.12

SPMO:

1.22

Коэф-т Кальмара

500D.L:

0.51

SPMO:

1.24

Коэф-т Мартина

500D.L:

2.07

SPMO:

4.48

Индекс Язвы

500D.L:

4.69%

SPMO:

5.57%

Дневная вол-ть

500D.L:

17.35%

SPMO:

24.70%

Макс. просадка

500D.L:

-24.21%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

500D.L:

-7.38%

SPMO:

-4.45%

Доходность по периодам

С начала года, 500D.L показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 3.85%.

500D.L

С начала года

-4.21%

1 месяц

7.71%

6 месяцев

-5.07%

1 год

9.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPMO

С начала года

3.85%

1 месяц

11.52%

6 месяцев

2.04%

1 год

24.48%

5 лет

20.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий 500D.L и SPMO

500D.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

500D.L
Amundi S&P 500 UCITS ETF USD (D)
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 500D.L и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
500D.L
Ранг риск-скорректированной доходности 500D.L, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 500D.L, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500D.L, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500D.L, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500D.L, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500D.L, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 500D.L c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF USD (D) (500D.L) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 500D.L на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500D.L и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500D.L и SPMO

Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SPMO в 0.52%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
500D.L
Amundi S&P 500 UCITS ETF USD (D)		1.23%1.17%0.93%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.52%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок 500D.L и SPMO

Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности 500D.L и SPMO

Amundi S&P 500 UCITS ETF USD (D) (500D.L) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что 500D.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...