PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBI.DE с UBUR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4UBI.DE с UBUR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4UBI.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds from UBS - 4UBI.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBI.DE returned 12.60%/yr vs 6.64%/yr for UBUR.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. 4UBI.DE charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for UBUR.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4UBI.DE и UBUR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4UBI.DE показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у UBUR.DE с доходностью 0.53%.

4UBI.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
6.42%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.80%
3 года*
16.69%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—

UBUR.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.77%
1 год
-1.23%
3 года*
5.82%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4UBI.DE и UBUR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		14.39%-1.05%26.19%28.05%-21.21%43.58%18.50%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		0.53%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%7.77%

Correlation

The correlation between 4UBI.DE and UBUR.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2020 г.

0.41

The correlation between 4UBI.DE and UBUR.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с 4UBI.DE:
4UBI.DE с UIQ4.DE4UBI.DE с CSY2.DE4UBI.DE с 5HED.DE4UBI.DE с 4UBF.DE4UBI.DE с SPYI4UBI.DE с ETLS.DE4UBI.DE с OUFE.DE
Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с USMVUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с FLXU.DEUBUR.DE с SC0H.DE

Доходность на риск

4UBI.DE vs. UBUR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBI.DE
Ранг доходности на риск 4UBI.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBI.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBI.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBI.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBI.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBI.DE c UBUR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBI.DEUBUR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.20

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-0.21

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.28

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

-0.64

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBI.DE vs. UBUR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBI.DE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа UBUR.DE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBI.DE и UBUR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBI.DEUBUR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.20

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.81

+0.03

Просадки

Сравнение просадок 4UBI.DE и UBUR.DE

Максимальная просадка 4UBI.DE за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки UBUR.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBI.DE и UBUR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4UBI.DEUBUR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.63%

-35.34%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-7.81%

-12.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.63%

-14.40%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-14.40%

-10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-11.30%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-7.34%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

9.86%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBI.DE и UBUR.DE

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что 4UBI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBUR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4UBI.DEUBUR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.22%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

7.37%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.41%

10.99%

+14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

15.76%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

19.45%

-0.63%

Сравнение комиссий 4UBI.DE и UBUR.DE

4UBI.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии UBUR.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBI.DE и UBUR.DE

4UBI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.60%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%0.68%

Часто задаваемые вопросы

4UBI.DE and UBUR.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBUR.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBUR.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for 4UBI.DE.

4UBI.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Their fees differ too: 0.19% for 4UBI.DE and 0.18% for UBUR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4UBI.DE и UBUR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор